Сравнение MSFO с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
MSFO и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или DIVO.
Основные характеристики
| MSFO | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 18.96% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 25.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 3.90 | 18.65 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 15.71% | 8.83% |
| Макс. просадка | -13.17% | -30.04% |
| Текущая просадка | -7.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSFO и DIVO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и DIVO
С начала года, MSFO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 18.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и DIVO
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и DIVO
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.56%, что больше доходности DIVO в 4.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.60% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.44% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и DIVO
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и DIVO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.