Сравнение MSFO с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
MSFO и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и DIVO
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
MSFO vs. DIVO — Ранг доходности на риск
MSFO
DIVO
Сравнение MSFO c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.36 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.99 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.92 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 9.07 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.36 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и DIVO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и DIVO
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и DIVO
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -30.04% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -9.21% | -20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -3.96% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -2.62% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.95% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и DIVO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.58% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 7.01% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 13.13% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.93% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.93% | +4.20% |