Сравнение MSFO с DIVO
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 17.03% for DIVO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 7.50%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | 16.22% | 4.87% |
Correlation
The correlation between MSFO and DIVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. DIVO — Ранг доходности на риск
MSFO
DIVO
Сравнение MSFO c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.88 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.14 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и DIVO
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -30.04% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -5.95% | -23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | 0.00% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -2.59% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 1.68% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и DIVO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 2.42% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 7.05% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 9.15% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 11.93% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 14.79% | +5.44% |
Сравнение комиссий MSFO и DIVO
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и DIVO
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что больше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and DIVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.03%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, DIVO leads with 17.03% vs -16.63% for MSFO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 17.03% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 6.36% for DIVO.
MSFO is categorized as Options Trading, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор