PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFO с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
8.93%
MSFO
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 18.51%.


MSFO

С начала года

10.70%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-2.47%

1 год

15.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DIVO

С начала года

18.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

9.12%

1 год

24.22%

5 лет (среднегодовая)

12.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MSFODIVO
Коэф-т Шарпа0.922.80
Коэф-т Сортино1.244.05
Коэф-т Омега1.181.52
Коэф-т Кальмара1.114.48
Коэф-т Мартина2.9818.02
Индекс Язвы4.89%1.36%
Дневная вол-ть15.89%8.79%
Макс. просадка-13.17%-30.04%
Текущая просадка-7.48%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSFO и DIVO

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MSFO и DIVO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.922.80
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.244.05
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.52
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.114.48
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9818.02
MSFO
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.92
2.80
MSFO
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и DIVO

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.30%, что больше доходности DIVO в 4.45%


TTM2023202220212020201920182017
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
36.30%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.45%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и DIVO

Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.48%
-0.95%
MSFO
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и DIVO

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
3.36%
MSFO
DIVO