PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFO с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFO с DIVO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

MSFO и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или DIVO.

Корреляция

Корреляция между MSFO и DIVO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFO:

0.22

DIVO:

0.69

Коэф-т Сортино

MSFO:

0.50

DIVO:

1.16

Коэф-т Омега

MSFO:

1.07

DIVO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSFO:

0.28

DIVO:

0.88

Коэф-т Мартина

MSFO:

0.63

DIVO:

3.32

Индекс Язвы

MSFO:

8.40%

DIVO:

3.20%

Дневная вол-ть

MSFO:

20.54%

DIVO:

13.96%

Макс. просадка

MSFO:

-19.15%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

MSFO:

-3.33%

DIVO:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 1.69%.

MSFO

С начала года

4.81%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

3.41%

1 год

3.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

1.69%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.41%

5 лет

13.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFO и DIVO

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.

MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFO и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и DIVO

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.41%, что больше доходности DIVO в 4.82%

TTM20242023202220212020201920182017
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		29.41%35.17%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.82%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и DIVO

Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и DIVO

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...