Сравнение MSFL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
MSFL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -35.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и SOXL
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
MSFL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MSFL
SOXL
Сравнение MSFL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.93 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.46 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.64 | -4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 14.09 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.93 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.36 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и SOXL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и SOXL
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и SOXL
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -90.46% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -49.26% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -27.28% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -35.34% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 16.23% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и SOXL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 38.35% | -25.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 79.93% | -40.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 119.50% | -66.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 105.40% | -57.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 97.72% | -49.86% |