PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с AAPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSFL is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs 106.09% for AAPU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 23.73%.

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPU

1 день
0.46%
1 месяц
19.06%
С начала года
23.73%
6 месяцев
15.25%
1 год
106.09%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и AAPU

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.73%-2.91%87.85%

Correlation

The correlation between MSFL and AAPU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.30

Over the past year, the correlation between MSFL and AAPU has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFL и AAPU

Секторы
MSFL
AAPU

Технологии

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
AAPU
100.0%

Сырьевые материалы

MSFL

-

AAPU

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

AAPU

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

AAPU

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

AAPU

-

Энергетика

MSFL

-

AAPU

-

Финансовые услуги

MSFL

-

AAPU

-

Здравоохранение

MSFL

-

AAPU

-

Промышленность

MSFL

-

AAPU

-

Недвижимость

MSFL

-

AAPU

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

AAPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ

Доходность на риск

MSFL vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLAAPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.39

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.03

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.69

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

8.89

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLAAPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.39

-2.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.46

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MSFL и AAPU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и AAPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-58.61%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-28.90%

-30.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-2.59%

-40.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-17.67%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

11.98%

+18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и AAPU

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

9.81%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

31.73%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

44.65%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

48.90%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

48.90%

+0.65%

Сравнение комиссий MSFL и AAPU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и AAPU

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.87%8.66%14.58%2.32%0.79%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and AAPU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.76%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs AAPU's -58.61%.

On 1-year performance, AAPU leads with 106.09% vs -25.09% for MSFL. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 106.09% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.04% for AAPU.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и AAPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор