Сравнение MSFL с AAPU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MSFL с AAPU

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

MSFL и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или AAPU.

Корреляция

Корреляция между MSFL и AAPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MSFL и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSFL

AAPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.64

AAPU:

0.18

Коэф-т Сортино

MSFL:

-0.72

AAPU:

0.70

Коэф-т Омега

MSFL:

0.91

AAPU:

1.10

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.66

AAPU:

0.19

Коэф-т Мартина

MSFL:

-1.39

AAPU:

0.66

Индекс Язвы

MSFL:

22.53%

AAPU:

16.93%

Дневная вол-ть

MSFL:

48.92%

AAPU:

63.98%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

MSFL:

-44.46%

AAPU:

-47.68%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью -43.80%.

MSFL

С начала года

-27.58%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-25.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-43.80%

1 месяц

-20.05%

6 месяцев

-37.55%

1 год

17.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MSFL и AAPU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

MSFL: 1.15%

AAPU

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

AAPU: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MSFL: -0.64

AAPU: 0.18

Коэффициент Сортино

MSFL: -0.72

AAPU: 0.70

Коэффициент Омега

MSFL: 0.91

AAPU: 1.10

Коэффициент Кальмара

MSFL: -0.66

AAPU: 0.19

Коэффициент Мартина

MSFL: -1.39

AAPU: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSFL

AAPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и AAPU

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%.

	TTM	2024	2023	2022
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares	26.93%	14.58%	2.32%	0.79%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и AAPU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSFL

AAPU

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и AAPU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 24.76%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 43.19%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSFL

AAPU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSFL с AAPU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSFL и AAPU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSFL и AAPU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и AAPU

MSFL

AAPU

Сравнение MSFL c AAPU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и AAPU

Просадки

Сравнение просадок MSFL и AAPU

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и AAPU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество