PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFL с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с AAPU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

MSFL и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или AAPU.

Корреляция

Корреляция между MSFL и AAPU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.03

AAPU:

-0.08

Коэф-т Сортино

MSFL:

0.37

AAPU:

0.39

Коэф-т Омега

MSFL:

1.05

AAPU:

1.05

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.00

AAPU:

-0.05

Коэф-т Мартина

MSFL:

-0.00

AAPU:

-0.13

Индекс Язвы

MSFL:

23.92%

AAPU:

20.10%

Дневная вол-ть

MSFL:

51.16%

AAPU:

64.01%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

MSFL:

-21.89%

AAPU:

-47.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью -43.56%.

MSFL

С начала года

1.85%

1 месяц

30.34%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-43.56%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-32.56%

1 год

-3.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFL и AAPU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа AAPU равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и AAPU

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 26.82%.

TTM202420232022
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		26.82%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и AAPU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и AAPU

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеют волатильность 20.67% и 21.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...