Сравнение MSFL с AAPU

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью -14.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSFL и AAPU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%.

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и AAPU.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.