Сравнение MSED.L с SAF.PA
MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SAF.PA (Safran SA) is a stock. Over the past 10 years, MSED.L returned 3.11%/yr vs 19.55%/yr for SAF.PA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSED.L и SAF.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSED.L торгуется в GBp, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции MSED.L уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 3.11% против 19.55% соответственно.
MSED.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- -10.94%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 3.11%
SAF.PA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 19.55%
Сравнение доходности по годам MSED.L и SAF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 5.69% | 27.89% | 6.38% | -45.01% | -3.26% | 15.48% | 3.29% | 21.79% | -11.28% | 15.48% |
SAF.PA Safran SA | 1.32% | 49.39% | 28.26% | 34.97% | 14.79% | -12.35% | -11.00% | 25.05% | 25.90% | 32.30% |
Correlation
The correlation between MSED.L and SAF.PA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between MSED.L and SAF.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSED.L vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
MSED.L
SAF.PA
Сравнение MSED.L c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSED.L | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.70 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 1.92 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSED.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.55 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.73 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MSED.L и SAF.PA
Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -61.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSED.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -61.23% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -24.45% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -24.45% | -33.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.05% | -29.70% | -28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.05% | -61.23% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -13.38% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -11.85% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 8.98% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSED.L и SAF.PA
Текущая волатильность для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) составляет 3.91%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что MSED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSED.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 9.87% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 27.33% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 31.07% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 28.22% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 32.44% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSED.L и SAF.PA
MSED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
MSED.L and SAF.PA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSED.L и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор