PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSED.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSED.L с MEUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - MSED.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MSED.L returned 3.11%/yr vs 10.21%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MSED.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности MSED.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции MSED.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 3.11% против 10.21% соответственно.

MSED.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.03%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
3.11%

MEUD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.29%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.77%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSED.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		5.69%27.89%6.38%-45.01%-3.26%15.48%3.29%21.79%-11.28%15.48%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.11%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between MSED.L and MEUD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.93

The correlation between MSED.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSED.L и MEUD.L

Секторы
MSED.L
MEUD.L

Финансовые услуги

25.6%
24.0%

Промышленность

22.2%
20.1%

Технологии

18.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Здравоохранение

5.4%
12.7%

Энергетика

5.2%
5.5%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Сырьевые материалы

1.7%
5.0%

Недвижимость

-

1.2%

Финансовые услуги

MSED.L
25.6%
MEUD.L
24.0%

Промышленность

MSED.L
22.2%
MEUD.L
20.1%

Технологии

MSED.L
18.6%
MEUD.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

MSED.L
10.1%
MEUD.L
6.9%

Здравоохранение

MSED.L
5.4%
MEUD.L
12.7%

Энергетика

MSED.L
5.2%
MEUD.L
5.5%

Коммунальные услуги

MSED.L
4.7%
MEUD.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

MSED.L
4.0%
MEUD.L
7.7%

Коммуникационные услуги

MSED.L
2.5%
MEUD.L
3.1%

Сырьевые материалы

MSED.L
1.7%
MEUD.L
5.0%

Недвижимость

MSED.L

-

MEUD.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MSED.L:
MSED.L с CS51.LMSED.L с C50U.LMSED.L с PRIE.LMSED.L с XASX.LMSED.L с EUE.LMSED.L с CSPX.LMSED.L с ISX5.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

MSED.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSED.L
Ранг доходности на риск MSED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSED.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSED.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSED.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.54

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.18

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.77

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

6.43

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSED.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSED.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSED.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSED.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MSED.L и MEUD.L

Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSED.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-28.57%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.53%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.05%

-12.61%

-45.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.05%

-17.09%

-40.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.05%

-28.57%

-29.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-1.77%

-30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-6.90%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.91%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSED.L и MEUD.L

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MSED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSED.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.38%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.21%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

12.15%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

16.00%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

16.93%

+12.74%

Сравнение комиссий MSED.L и MEUD.L

MSED.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSED.L и MEUD.L

Ни MSED.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MSED.L and MEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for MSED.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSED.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор