PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSED.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSED.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MSED.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSED.L returned -4.55%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSED.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности MSED.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

MSED.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.03%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
3.11%

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSED.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		5.69%27.89%6.38%-45.01%-3.26%7.07%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between MSED.L and LDEG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.85

The correlation between MSED.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSED.L и LDEG.L

Секторы
MSED.L
LDEG.L

Финансовые услуги

25.6%
41.5%

Промышленность

22.2%
15.8%

Технологии

18.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.3%

Здравоохранение

5.4%
3.4%

Энергетика

5.2%
7.7%

Коммунальные услуги

4.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.2%

Сырьевые материалы

1.7%
9.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

MSED.L
25.6%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

MSED.L
22.2%
LDEG.L
15.8%

Технологии

MSED.L
18.6%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

MSED.L
10.1%
LDEG.L
3.3%

Здравоохранение

MSED.L
5.4%
LDEG.L
3.4%

Энергетика

MSED.L
5.2%
LDEG.L
7.7%

Коммунальные услуги

MSED.L
4.7%
LDEG.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

MSED.L
4.0%
LDEG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

MSED.L
2.5%
LDEG.L
5.2%

Сырьевые материалы

MSED.L
1.7%
LDEG.L
9.9%

Недвижимость

MSED.L

-

LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с MSED.L:
MSED.L с CS51.LMSED.L с C50U.LMSED.L с PRIE.LMSED.L с XASX.LMSED.L с EUE.LMSED.L с CSPX.LMSED.L с ISX5.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

MSED.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSED.L
Ранг доходности на риск MSED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSED.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSED.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSED.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.49

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.34

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.59

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

13.10

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSED.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSED.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSED.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSED.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.49

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.12

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.83

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MSED.L и LDEG.L

Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSED.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-21.96%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-8.04%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.05%

-12.05%

-46.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.05%

-17.39%

-40.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-2.22%

-29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-5.41%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.21%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSED.L и LDEG.L

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MSED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSED.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.26%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.26%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

11.59%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

14.19%

+19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

15.23%

+14.44%

Сравнение комиссий MSED.L и LDEG.L

MSED.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSED.L и LDEG.L

MSED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSED.L and LDEG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for MSED.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSED.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор