PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSED.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSED.L с CMB1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - MSED.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MSED.L returned 3.11%/yr vs 15.90%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MSED.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности MSED.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSED.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции MSED.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 3.11% против 15.90% соответственно.

MSED.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.03%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
3.11%

CMB1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.96%
6 месяцев
16.50%
1 год
32.53%
3 года*
28.55%
5 лет*
19.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSED.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSED.L
Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C		5.69%27.89%6.38%-45.01%-3.26%15.48%3.29%21.79%-11.28%15.48%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		12.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between MSED.L and CMB1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.83

The correlation between MSED.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSED.L и CMB1.L

Секторы
MSED.L
CMB1.L

Финансовые услуги

25.6%
45.1%

Промышленность

22.2%
10.8%

Технологии

18.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

5.4%
1.1%

Энергетика

5.2%
8.8%

Коммунальные услуги

4.7%
17.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

MSED.L
25.6%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

MSED.L
22.2%
CMB1.L
10.8%

Технологии

MSED.L
18.6%
CMB1.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

MSED.L
10.1%
CMB1.L
10.0%

Здравоохранение

MSED.L
5.4%
CMB1.L
1.1%

Энергетика

MSED.L
5.2%
CMB1.L
8.8%

Коммунальные услуги

MSED.L
4.7%
CMB1.L
17.2%

Потребительский защитный сектор

MSED.L
4.0%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

MSED.L
2.5%
CMB1.L
1.1%

Сырьевые материалы

MSED.L
1.7%
CMB1.L
0.6%

Недвижимость

MSED.L

-

CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MSED.L:
MSED.L с CS51.LMSED.L с C50U.LMSED.L с PRIE.LMSED.L с XASX.LMSED.L с EUE.LMSED.L с CSPX.LMSED.L с ISX5.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

MSED.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSED.L
Ранг доходности на риск MSED.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSED.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSED.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSED.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSED.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSED.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.15

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.94

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.14

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

11.43

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSED.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSED.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSED.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSED.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.15

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.10

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MSED.L и CMB1.L

Максимальная просадка MSED.L за все время составила -58.05%, примерно равная максимальной просадке CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSED.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSED.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-56.05%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.32%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.05%

-15.62%

-42.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.05%

-24.19%

-33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.05%

-36.61%

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-1.25%

-30.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-15.26%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.83%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSED.L и CMB1.L

Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 3.91% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSED.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.77%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.16%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.07%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

17.99%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

20.29%

+9.38%

Сравнение комиссий MSED.L и CMB1.L

MSED.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSED.L и CMB1.L

Ни MSED.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSED.L and CMB1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for MSED.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSED.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор