PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSD с EFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSD с EFIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF (EFIX).

EFIX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSD или EFIX.

Корреляция

Корреляция между MSD и EFIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSD и EFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF (EFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSD:

1.24

EFIX:

0.22

Коэф-т Сортино

MSD:

1.65

EFIX:

0.35

Коэф-т Омега

MSD:

1.24

EFIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSD:

1.43

EFIX:

0.25

Коэф-т Мартина

MSD:

5.61

EFIX:

1.19

Индекс Язвы

MSD:

3.27%

EFIX:

1.85%

Дневная вол-ть

MSD:

15.22%

EFIX:

11.54%

Макс. просадка

MSD:

-52.67%

EFIX:

-26.64%

Текущая просадка

MSD:

-7.41%

EFIX:

-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у EFIX с доходностью -2.28%.

MSD

С начала года

0.13%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

2.56%

1 год

19.16%

5 лет

7.29%

10 лет

5.08%

EFIX

С начала года

-2.28%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-3.53%

1 год

1.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSD и EFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг риск-скорректированной доходности MSD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
EFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EFIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSD c EFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF (EFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EFIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и EFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и EFIX

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности EFIX в 6.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		12.33%11.88%10.92%7.34%4.99%4.68%5.37%6.56%5.81%6.87%7.04%6.27%
EFIX
First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF		6.31%6.52%6.28%5.05%3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSD и EFIX

Максимальная просадка MSD за все время составила -52.67%, что больше максимальной просадки EFIX в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и EFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и EFIX

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF (EFIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что MSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...