Сравнение MSBI с NBN
MSBI (Midland States Bancorp, Inc.) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSBI returned 7.07%/yr vs 27.29%/yr for NBN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSBI и NBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSBI показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у NBN с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции MSBI уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 7.07% против 27.29% соответственно.
MSBI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 48.76%
- 1 год
- 79.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.07%
NBN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 29.50%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 27.29%
Сравнение доходности по годам MSBI и NBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBI Midland States Bancorp, Inc. | 38.29% | -6.86% | -6.74% | 9.14% | 12.00% | 45.14% | -34.34% | 34.56% | -29.20% | -7.99% |
NBN Northeast Bank | 14.80% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
Correlation
The correlation between MSBI and NBN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2016 г. | 0.46 |
The correlation between MSBI and NBN shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSBI:
$607.72M
NBN:
$1.01B
MSBI:
$1.62
NBN:
$11.67
MSBI:
17.62
NBN:
10.22
MSBI:
0.34
NBN:
1.14
MSBI:
1.38
NBN:
2.68
MSBI:
1.09
NBN:
1.78
MSBI:
$449.08M
NBN:
$375.47M
MSBI:
$268.10M
NBN:
$226.92M
MSBI:
$52.96M
NBN:
$144.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBI vs. NBN — Ранг доходности на риск
MSBI
NBN
Сравнение MSBI c NBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midland States Bancorp, Inc. (MSBI) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSBI | NBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.75 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 4.47 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBI | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.38 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.96 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSBI и NBN
Максимальная просадка MSBI за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBI и NBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBI | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -70.51% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -27.57% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -27.57% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.34% | -29.30% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.18% | -70.25% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.66% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -23.74% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 10.75% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBI и NBN
Текущая волатильность для Midland States Bancorp, Inc. (MSBI) составляет 7.56%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что MSBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBI | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.13% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 23.71% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 34.93% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 32.90% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 40.75% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBI и NBN
Дивидендная доходность MSBI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности NBN в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBI Midland States Bancorp, Inc. | 4.49% | 5.95% | 5.08% | 4.35% | 4.36% | 4.52% | 5.99% | 3.35% | 3.94% | 2.46% | 1.00% | 0.00% |
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSBI и NBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Midland States Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSBI и NBN
MSBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Midland States Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.54M при выручке в 108.14M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 66.84M при выручке в 105.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
MSBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Midland States Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.11M при выручке в 108.14M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 43.20M при выручке в 105.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
MSBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Midland States Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.46M при выручке в 108.14M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 29.85M при выручке в 105.42M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSBI and NBN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBN has higher volatility (9.13%) compared to MSBI (7.56%). In terms of maximum drawdown, MSBI dropped -61.18% vs NBN's -70.51%.
MSBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSBI и NBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор