Сравнение MSAP.L с WRDA.L
MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MSAP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, MSAP.L returned 3.70% vs 20.23% for WRDA.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MSAP.L charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности MSAP.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 9.42%.
MSAP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.26%
Сравнение доходности по годам MSAP.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | -12.17% | 2.43% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.42% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between MSAP.L and WRDA.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAP.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
MSAP.L
WRDA.L
Сравнение MSAP.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAP.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 1.07 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAP.L и WRDA.L
Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAP.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -27.39% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -27.39% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | -16.97% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -8.24% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 18.87% | -13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAP.L и WRDA.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAP.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.81% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 7.74% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 43.21% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 29.37% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 29.37% | -9.06% |
Сравнение комиссий MSAP.L и WRDA.L
MSAP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAP.L и WRDA.L
Ни MSAP.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSAP.L and WRDA.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for MSAP.L.
MSAP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WRDA.L is Global Equities. MSAP.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.50% for MSAP.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор