Сравнение MSAP.L с MKUW.L
MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from Invesco - MSAP.L tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSAP.L returned 2.71%/yr vs 7.58%/yr for MKUW.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSAP.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSAP.L торгуется в GBp, в то время как MKUW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKUW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.10%.
MSAP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
MKUW.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам MSAP.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | -12.17% | 1.88% | 3.56% | 6.09% | 37.74% | -2.87% | 2.43% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.10% | 16.42% | 11.06% | -13.43% | 18.60% | 29.79% | -12.53% | 6.74% |
Correlation
The correlation between MSAP.L and MKUW.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов MSAP.L и MKUW.L
Секторы
MSAP.L
MKUW.L
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Промышленность
Недвижимость
Финансовые услуги
MSAP.L
MKUW.L
Энергетика
MSAP.L
MKUW.L
-
Сырьевые материалы
MSAP.L
MKUW.L
-
Коммуникационные услуги
MSAP.L
MKUW.L
Коммунальные услуги
MSAP.L
MKUW.L
-
Здравоохранение
MSAP.L
MKUW.L
-
Потребительский защитный сектор
MSAP.L
MKUW.L
-
Потребительский циклический сектор
MSAP.L
MKUW.L
-
Технологии
MSAP.L
MKUW.L
-
Промышленность
MSAP.L
MKUW.L
Недвижимость
MSAP.L
MKUW.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAP.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
MSAP.L
MKUW.L
Сравнение MSAP.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAP.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAP.L и MKUW.L
Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAP.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -33.94% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -8.77% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -9.51% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -25.75% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | -3.43% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -10.62% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.36% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAP.L и MKUW.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAP.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.44% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.20% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 11.70% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.39% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.70% | +2.61% |
Сравнение комиссий MSAP.L и MKUW.L
И MSAP.L, и MKUW.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAP.L и MKUW.L
Ни MSAP.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSAP.L and MKUW.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSAP.L and MKUW.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
MSAP.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index.
Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор