Сравнение MSAP.L с MINT.L
MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - MSAP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. MSAP.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, MSAP.L returned 2.71%/yr vs 3.92%/yr for MINT.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSAP.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности MSAP.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSAP.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.71%.
MSAP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
MINT.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 2.40%
- Всё время*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам MSAP.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | -12.17% | 1.88% | 3.56% | 6.09% | 37.74% | -2.87% | 2.76% | -24.41% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 5.75% |
Correlation
The correlation between MSAP.L and MINT.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAP.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
MSAP.L
MINT.L
Сравнение MSAP.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAP.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 2.43 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAP.L и MINT.L
Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -15.69% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -5.03% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -9.68% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -15.65% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | -3.86% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -6.12% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 1.83% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAP.L и MINT.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.70% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 5.08% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 6.61% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 8.43% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 8.70% | +11.61% |
Сравнение комиссий MSAP.L и MINT.L
MSAP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAP.L и MINT.L
MSAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSAP.L and MINT.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MSAP.L.
MSAP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for MSAP.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор