Сравнение MSAP.L с FLES.L
MSAP.L (Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - MSAP.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSAP.L returned 2.71%/yr vs 1.95%/yr for FLES.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MSAP.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности MSAP.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSAP.L торгуется в GBp, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSAP.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.75%.
MSAP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.81%
FLES.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам MSAP.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 4.46% | -12.17% | 1.88% | 3.56% | 6.09% | 37.74% | -2.87% | 2.76% | -24.91% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.75% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | 5.53% | -5.18% | 1.41% |
Correlation
The correlation between MSAP.L and FLES.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAP.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
MSAP.L
FLES.L
Сравнение MSAP.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAP.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.07 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.19 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAP.L и FLES.L
Максимальная просадка MSAP.L за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAP.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAP.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -10.70% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -3.14% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -3.14% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -4.87% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.39% | -2.87% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -4.40% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 1.19% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAP.L и FLES.L
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) (MSAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что MSAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAP.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.07% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 2.73% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 4.03% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 5.43% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 6.28% | +14.03% |
Сравнение комиссий MSAP.L и FLES.L
MSAP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAP.L и FLES.L
MSAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
MSAP.L Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSAP.L and FLES.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MSAP.L.
MSAP.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. MSAP.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.50% for MSAP.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для MSAP.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор