Сравнение MSAI с SCNX
MSAI (Infrared Cameras Holdings Inc) and SCNX (Scienture Holdings, Inc) are both stocks. MSAI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SCNX operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 3 years, MSAI returned -76.80%/yr vs -58.71%/yr for SCNX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSAI и SCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAI показывает доходность -53.82%, что значительно ниже, чем у SCNX с доходностью -18.82%.
MSAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- -54.76%
- С начала года
- -53.82%
- 1 год
- -82.50%
- 3 года*
- -76.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCNX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.76%
- 6 месяцев
- -21.89%
- С начала года
- -18.82%
- 1 год
- -80.10%
- 3 года*
- -58.71%
- 5 лет*
- -61.22%
- 10 лет*
- -36.09%
Сравнение доходности по годам MSAI и SCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | -53.82% | -84.35% | -45.07% | -67.17% | 4.03% | -0.71% |
SCNX Scienture Holdings, Inc | -18.82% | -91.57% | 86.89% | -13.95% | -82.94% | -40.25% |
Correlation
The correlation between MSAI and SCNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between MSAI and SCNX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSAI:
$4.97M
SCNX:
$6.38M
MSAI:
-$7.68
SCNX:
-$232.81
MSAI:
1.13
SCNX:
1.41
MSAI:
0.36
SCNX:
0.00
MSAI:
$6.00M
SCNX:
$56.75M
MSAI:
$409.00K
SCNX:
$54.17M
MSAI:
-$6.60M
SCNX:
-$3.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAI vs. SCNX — Ранг доходности на риск
MSAI
SCNX
Сравнение MSAI c SCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) и Scienture Holdings, Inc (SCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAI | SCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.07 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAI и SCNX
Максимальная просадка MSAI за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке SCNX в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAI и SCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAI | SCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -99.85% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -90.73% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.02% | -98.86% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -99.75% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.36% | -81.88% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.44% | 75.04% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAI и SCNX
Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Scienture Holdings, Inc (SCNX) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что MSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAI | SCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.22% | 17.31% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 77.13% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.14% | 373.77% | -210.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.81% | 216.82% | -103.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.81% | 229.40% | -115.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAI и SCNX
Ни MSAI, ни SCNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCNX Scienture Holdings, Inc | 0.00% | 0.00% | 157.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSAI и SCNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infrared Cameras Holdings Inc и Scienture Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSAI and SCNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAI has higher volatility (20.22%) compared to SCNX (17.31%). In terms of maximum drawdown, MSAI dropped -99.12% vs SCNX's -99.85%.
SCNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAI и SCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор