Сравнение MSAI с SCNX
MSAI (Infrared Cameras Holdings Inc) and SCNX (Scienture Holdings, Inc) are both stocks. MSAI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SCNX operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 3 years, MSAI returned -76.30%/yr vs -50.00%/yr for SCNX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSAI и SCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAI показывает доходность -51.39%, что значительно ниже, чем у SCNX с доходностью -25.49%.
MSAI
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -51.39%
- 6 месяцев
- -76.65%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -76.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCNX
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -37.54%
- 1 год
- -54.92%
- 3 года*
- -50.00%
- 5 лет*
- -59.69%
- 10 лет*
- -38.41%
Сравнение доходности по годам MSAI и SCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | -51.39% | -84.35% | -45.07% | -67.17% | 4.03% | -0.71% |
SCNX Scienture Holdings, Inc | -25.49% | -91.57% | 86.89% | -13.95% | -82.94% | -39.64% |
Correlation
The correlation between MSAI and SCNX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between MSAI and SCNX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSAI:
$11.27M
SCNX:
$154.40M
MSAI:
-$8.39
SCNX:
-$303.01
MSAI:
1.09
SCNX:
0.99
MSAI:
0.38
SCNX:
0.00
MSAI:
$6.00M
SCNX:
$56.75M
MSAI:
$409.00K
SCNX:
$54.17M
MSAI:
-$6.60M
SCNX:
-$3.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAI vs. SCNX — Ранг доходности на риск
MSAI
SCNX
Сравнение MSAI c SCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) и Scienture Holdings, Inc (SCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAI | SCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.61 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.80 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAI | SCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.00 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MSAI и SCNX
Максимальная просадка MSAI за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке SCNX в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAI и SCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAI | SCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -99.85% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.16% | -90.73% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.88% | -98.86% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -99.77% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.20% | -81.77% | +29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.11% | 69.06% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAI и SCNX
Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Scienture Holdings, Inc (SCNX) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что MSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAI | SCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 14.92% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.50% | 79.90% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.71% | 375.78% | -211.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 220.64% | -106.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 229.70% | -115.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAI и SCNX
Ни MSAI, ни SCNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCNX Scienture Holdings, Inc | 0.00% | 0.00% | 157.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSAI и SCNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infrared Cameras Holdings Inc и Scienture Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSAI and SCNX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAI has higher volatility (20.60%) compared to SCNX (14.92%). In terms of maximum drawdown, MSAI dropped -98.99% vs SCNX's -99.85%.
SCNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAI и SCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор