PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MS с FBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MS с FBGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).

FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или FBGX.

Корреляция

Корреляция между MS и FBGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MS и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

MS

С начала года

4.40%

1 месяц

20.60%

6 месяцев

-0.80%

1 год

35.43%

5 лет

32.22%

10 лет

16.32%

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и FBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и FBGX

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley		2.86%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MS и FBGX

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MS и FBGX

Загрузка...