PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MS с FBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MS с FBGX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).

FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или FBGX.

Корреляция

Корреляция между MS и FBGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MS и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.06%
858.14%
MS
FBGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

MS

С начала года

-20.07%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-6.11%

1 год

11.77%

5 лет

28.30%

10 лет

13.87%

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и FBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MS: 0.35
FBGX: 1.01
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MS: 0.67
FBGX: 1.67
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MS: 1.10
FBGX: 1.44
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MS: 0.37
FBGX: 0.80
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MS: 1.58
FBGX: 5.88

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.01
MS
FBGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и FBGX

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley		3.63%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MS и FBGX

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.24%
-1.14%
MS
FBGX

Волатильность

Сравнение волатильности MS и FBGX

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
0
MS
FBGX