Сравнение MRTAX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2020 Fund (MRTAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
MRTAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRTAX или ITOT.
Корреляция
Корреляция между MRTAX и ITOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MRTAX и ITOT
Основные характеристики
MRTAX:
1.39
ITOT:
1.82
MRTAX:
1.93
ITOT:
2.44
MRTAX:
1.26
ITOT:
1.33
MRTAX:
0.50
ITOT:
2.84
MRTAX:
6.28
ITOT:
11.18
MRTAX:
1.30%
ITOT:
2.16%
MRTAX:
5.88%
ITOT:
13.16%
MRTAX:
-51.40%
ITOT:
-55.20%
MRTAX:
-8.52%
ITOT:
-1.24%
Доходность по периодам
С начала года, MRTAX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции MRTAX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.86% соответственно.
MRTAX
1.63%
1.36%
3.14%
8.15%
0.92%
1.70%
ITOT
3.01%
1.88%
14.29%
23.45%
14.00%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRTAX и ITOT
MRTAX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MRTAX и ITOT
MRTAX
ITOT
Сравнение MRTAX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2020 Fund (MRTAX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRTAX и ITOT
Дивидендная доходность MRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности ITOT в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRTAX MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2020 Fund | 5.26% | 3.57% | 3.16% | 2.34% | 2.43% | 3.07% | 2.50% | 2.81% | 2.59% | 1.72% | 4.03% | 2.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.19% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок MRTAX и ITOT
Максимальная просадка MRTAX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRTAX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRTAX и ITOT
Текущая волатильность для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2020 Fund (MRTAX) составляет 1.72%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MRTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.