PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNY с RATE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с RATE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE).

MRNY и RATE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или RATE.

Корреляция

Корреляция между MRNY и RATE составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и RATE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.42

RATE:

-0.14

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.81

RATE:

-0.08

Коэф-т Омега

MRNY:

0.64

RATE:

0.99

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.97

RATE:

-0.12

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.31

RATE:

-0.32

Индекс Язвы

MRNY:

59.64%

RATE:

10.76%

Дневная вол-ть

MRNY:

56.14%

RATE:

21.77%

Макс. просадка

MRNY:

-80.93%

RATE:

-28.48%

Текущая просадка

MRNY:

-80.76%

RATE:

-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -41.25%, что значительно ниже, чем у RATE с доходностью -1.52%.

MRNY

С начала года

-41.25%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-42.36%

1 год

-79.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRNY и RATE

MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RATE в 0.50%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и RATE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c RATE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа RATE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и RATE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и RATE

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 186.36%, что больше доходности RATE в 4.28%

TTM202420232022
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		186.36%178.49%1.75%0.00%
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и RATE

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки RATE в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и RATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и RATE

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...