PortfoliosLab logo
Сравнение MRNY с RATE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и RATE составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности MRNY и RATE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-15.00%
MRNY
RATE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.38

RATE:

-0.43

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.72

RATE:

-0.50

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

RATE:

0.94

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

RATE:

-0.33

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.35

RATE:

-0.78

Индекс Язвы

MRNY:

56.83%

RATE:

12.24%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.44%

RATE:

21.91%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

RATE:

-28.48%

Текущая просадка

MRNY:

-79.19%

RATE:

-18.73%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -36.46%, что значительно ниже, чем у RATE с доходностью -5.49%.


MRNY

С начала года

-36.46%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

-47.80%

1 год

-76.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RATE

С начала года

-5.49%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-12.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и RATE

MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RATE в 0.50%.


График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%
График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и RATE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c RATE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.38
RATE: -0.43
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.72
RATE: -0.50
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRNY: 0.65
RATE: 0.94
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
RATE: -0.35
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.35
RATE: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа RATE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и RATE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
-0.43
MRNY
RATE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и RATE

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 209.90%, что больше доходности RATE в 4.45%


TTM202420232022
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
209.90%178.49%1.75%0.00%
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
4.45%4.20%35.06%15.44%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и RATE

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки RATE в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и RATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.19%
-17.30%
MRNY
RATE

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и RATE

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
8.93%
MRNY
RATE