PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с ABBV

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или ABBV.

Основные характеристики


MRNAABBV
Дох-ть с нач. г.-0.01%15.14%
Дох-ть за 1 год-37.13%22.05%
Дох-ть за 3 года-14.57%23.15%
Дох-ть за 5 лет38.05%22.75%
Коэф-т Шарпа-0.761.10
Дневная вол-ть49.87%19.00%
Макс. просадка-85.65%-45.09%
Current Drawdown-79.47%-0.42%

Фундаментальные показатели


MRNAABBV
Рыночная капитализация$37.91B$309.38B
Прибыль на акцию-$10.47$2.71
Цена/прибыль24.7364.63
PEG коэффициент0.001.63
Выручка (12 мес.)$9.12B$54.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.55B$41.53B
EBITDA (12 мес.)-$2.17B$26.36B

Корреляция

0.14
-1.001.00

Корреляция между MRNA и ABBV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MRNA и ABBV

С начала года, MRNA показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 15.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.73%
22.91%
MRNA
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

AbbVie Inc.

Сравнение дивидендов MRNA и ABBV

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.39%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Сравнение MRNA c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.76
ABBV
AbbVie Inc.
1.10

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 1.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и ABBV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
1.10
MRNA
ABBV

Сравнение просадок MRNA и ABBV

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и ABBV


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-79.47%
-0.42%
MRNA
ABBV

Сравнение волатильности MRNA и ABBV

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.54%
4.23%
MRNA
ABBV