PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRN3.L с 2NFL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRN3.L с 2NFL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) and 2NFL.L (Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index while 2NFL.L tracks the NYSE Leveraged 2x NFLX Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MRN3.L returned -89.46%/yr vs 18.90%/yr for 2NFL.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MRN3.L и 2NFL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MRN3.L торгуется в USD, в то время как 2NFL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2NFL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MRN3.L показывает доходность 264.08%, что значительно выше, чем у 2NFL.L с доходностью -46.41%.

MRN3.L

1 день
-10.78%
1 месяц
71.72%
С начала года
264.08%
6 месяцев
201.33%
1 год
186.72%
3 года*
-89.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

2NFL.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-33.07%
С начала года
-46.41%
6 месяцев
-46.31%
1 год
-74.53%
3 года*
18.90%
5 лет*
-14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRN3.L и 2NFL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities		264.08%3,452.08%-98.51%-99.99%-92.34%-16.57%
2NFL.L
Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP		-46.41%-13.99%188.09%126.59%-88.48%-0.84%

Correlation

The correlation between MRN3.L and 2NFL.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between MRN3.L and 2NFL.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MRN3.L и 2NFL.L

Секторы
MRN3.L
2NFL.L

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MRN3.L
100.0%
2NFL.L

-

Сырьевые материалы

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Коммуникационные услуги

MRN3.L

-

2NFL.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Потребительский защитный сектор

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Энергетика

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Финансовые услуги

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Промышленность

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Недвижимость

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Технологии

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Коммунальные услуги

MRN3.L

-

2NFL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP

Часто сравнивают с MRN3.L:
MRN3.L с LQQ3.LMRN3.L с 3AAP.LMRN3.L с 3AMD.LMRN3.L с 5QQQ.LMRN3.L с KWE3.LMRN3.L с 3SPY.LMRN3.L с AMD3.L
Часто сравнивают с 2NFL.L:
2NFL.L с 3NFE.L2NFL.L с 3DIE.L2NFL.L с 3AAP.L2NFL.L с 2MU.L2NFL.L с 2GOO.L2NFL.L с 3BP.L2NFL.L с 2BRE.L

Доходность на риск

MRN3.L vs. 2NFL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRN3.L
Ранг доходности на риск MRN3.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRN3.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRN3.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRN3.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRN3.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRN3.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
2NFL.L
Ранг доходности на риск 2NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2NFL.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2NFL.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRN3.L c 2NFL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) и Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRN3.L2NFL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-1.16

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-2.23

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.71

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.98

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

-1.54

+5.09

MRN3.L vs. 2NFL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRN3.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа 2NFL.L равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRN3.L и 2NFL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRN3.L и 2NFL.L

Максимальная просадка MRN3.L за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке 2NFL.L в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRN3.L и 2NFL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRN3.L2NFL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.36%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.26%

-75.93%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-75.93%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-75.93%

-24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.96%

-52.56%

-44.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.33%

48.40%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MRN3.L и 2NFL.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) имеет более высокую волатильность в 66.43% по сравнению с Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что MRN3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2NFL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRN3.L2NFL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.43%

15.43%

+51.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

167.63%

51.66%

+115.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

215.21%

64.15%

+151.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23,261.64%

93.30%

+23,168.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23,261.64%

88.44%

+23,173.20%

Сравнение комиссий MRN3.L и 2NFL.L

И MRN3.L, и 2NFL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRN3.L и 2NFL.L

Ни MRN3.L, ни 2NFL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MRN3.L and 2NFL.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MRN3.L and 2NFL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index, while 2NFL.L tracks NYSE Leveraged 2x NFLX Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRN3.L и 2NFL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор