PortfoliosLab logo
Сравнение MRK с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRK и VHT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MRK и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
259.30%
551.97%
MRK
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.52

VHT:

-0.40

Коэф-т Сортино

MRK:

-2.13

VHT:

-0.41

Коэф-т Омега

MRK:

0.72

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.96

VHT:

-0.36

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.76

VHT:

-0.88

Индекс Язвы

MRK:

22.68%

VHT:

6.44%

Дневная вол-ть

MRK:

26.31%

VHT:

15.19%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

MRK:

-41.52%

VHT:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -22.97%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.55% соответственно.


MRK

С начала года

-22.97%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-24.95%

1 год

-39.94%

5 лет

3.98%

10 лет

6.17%

VHT

С начала года

-4.00%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-6.00%

5 лет

6.59%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.52
-0.40
MRK
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и VHT

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VHT в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.
4.16%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.64%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MRK и VHT

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.52%
-14.81%
MRK
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и VHT

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.21%
6.89%
MRK
VHT