PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с VHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRK с VHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MRK и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRK и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		15.65%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.80% соответственно.

MRK

1 день
0.46%
1 месяц
0.27%
С начала года
15.65%
6 месяцев
36.22%
1 год
43.74%
3 года*
7.58%
5 лет*
13.97%
10 лет*
12.36%

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH

Доходность на риск

MRK vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRKVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.43

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.71

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.53

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

1.25

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRK vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRKVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.43

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между MRK и VHT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и VHT

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VHT в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.75%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MRK и VHT

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

MRKVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-39.12%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-10.40%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-17.71%

-25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-28.85%

-14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-7.31%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-5.98%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

4.42%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и VHT

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRKVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.14%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

10.08%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

17.61%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

14.85%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

16.94%

+5.74%