PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRK с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRK и VHT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MRK с VHT

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или VHT.

Доходность

Сравнение доходности MRK и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRK:

-1.41

VHT:

-0.51

Коэф-т Сортино

MRK:

-1.96

VHT:

-0.67

Коэф-т Омега

MRK:

0.74

VHT:

0.91

Коэф-т Кальмара

MRK:

-0.90

VHT:

-0.54

Коэф-т Мартина

MRK:

-1.62

VHT:

-1.28

Индекс Язвы

MRK:

24.09%

VHT:

7.09%

Дневная вол-ть

MRK:

27.79%

VHT:

16.10%

Макс. просадка

MRK:

-68.62%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

MRK:

-40.28%

VHT:

-16.06%

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность -21.34%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.18% соответственно.

MRK

С начала года

-21.34%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-22.03%

1 год

-38.31%

3 года

-3.69%

5 лет

4.42%

10 лет

6.47%

VHT

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-10.29%

1 год

-7.90%

3 года

1.42%

5 лет

6.06%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Vanguard Health Care ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRK и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRK c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и VHT

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VHT в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRK
Merck & Co., Inc.		4.07%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.67%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MRK и VHT

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и VHT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и VHT

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...