Сравнение MRJIX с VGWLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio (MRJIX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).
MRJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 17 июн. 2018 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRJIX или VGWLX.
Основные характеристики
| MRJIX | VGWLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.76% | 8.52% |
| Дох-ть за 1 год | 9.65% | 16.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.28% | 7.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 14.53 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 7.23% | 6.90% |
| Макс. просадка | -28.39% | -25.28% |
| Текущая просадка | -2.71% | -1.71% |
Корреляция
Корреляция между MRJIX и VGWLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRJIX и VGWLX
С начала года, MRJIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у VGWLX с доходностью 8.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRJIX и VGWLX
MRJIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRJIX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio (MRJIX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJIX и VGWLX
Дивидендная доходность MRJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VGWLX в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJIX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio | 4.67% | 4.80% | 3.98% | 2.36% | 1.94% | 1.94% | 3.09% | 0.00% |
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.00% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок MRJIX и VGWLX
Максимальная просадка MRJIX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRJIX и VGWLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRJIX и VGWLX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio (MRJIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что MRJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.