Сравнение MRCC с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или CALF.
Основные характеристики
| MRCC | CALF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.65% | 2.26% |
| Дох-ть за 1 год | 29.17% | 20.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 3.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.13% | 15.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 11.93 | 3.61 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 21.01% | 21.63% |
| Макс. просадка | -57.63% | -47.58% |
| Текущая просадка | -3.22% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между MRCC и CALF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и CALF
С начала года, MRCC показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 2.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и CALF
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности CALF в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.33% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.01% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и CALF
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и CALF
Monroe Capital Corporation (MRCC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 7.03% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.