Сравнение MRC с HWM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MRC с HWM

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MRC Global Inc. (MRC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRC или HWM.

Корреляция

Корреляция между MRC и HWM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRC и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRC Global Inc. (MRC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRC

HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRC:

1.00

HWM:

3.34

Коэф-т Сортино

MRC:

1.86

HWM:

4.67

Коэф-т Омега

MRC:

1.22

HWM:

1.63

Коэф-т Кальмара

MRC:

0.50

HWM:

11.17

Коэф-т Мартина

MRC:

3.41

HWM:

27.60

Индекс Язвы

MRC:

10.35%

HWM:

4.18%

Дневная вол-ть

MRC:

35.41%

HWM:

34.64%

Макс. просадка

MRC:

-89.55%

HWM:

-64.81%

Текущая просадка

MRC:

-59.14%

HWM:

-0.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRC:

$1.17B

HWM:

$48.42B

EPS

MRC:

$0.87

HWM:

$2.60

Цена/прибыль

MRC:

15.83

HWM:

45.84

PEG коэффициент

MRC:

9.89

HWM:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

MRC:

$2.44B

HWM:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRC:

$496.00M

HWM:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

MRC:

$152.00M

HWM:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, MRC показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 8.98%.

MRC

С начала года

7.75%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-3.91%

1 год

36.61%

5 лет

0.34%

10 лет

1.11%

HWM

С начала года

8.98%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

46.69%

1 год

115.26%

5 лет

39.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRC и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HWM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRC c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRC Global Inc. (MRC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRC

HWM

Показатель коэффициента Шарпа MRC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRC и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRC

HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRC и HWM

MRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MRC MRC Global Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.22%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%

Просадки

Сравнение просадок MRC и HWM

Максимальная просадка MRC за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRC и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRC

HWM

Волатильность

Сравнение волатильности MRC и HWM

MRC Global Inc. (MRC) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что MRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRC

HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRC и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MRC Global Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRC с HWM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRC и HWM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRC и HWM

MRC

HWM

Сравнение MRC c HWM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRC и HWM

Просадки

Сравнение просадок MRC и HWM

Волатильность

Сравнение волатильности MRC и HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRC и HWM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество