Сравнение MPITX с FAOIX
MPITX (BNY Mellon International Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MPITX returned 8.15%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MPITX charges 1.03%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности MPITX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MPITX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.15% против 7.40% соответственно.
MPITX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.15%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам MPITX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPITX BNY Mellon International Fund | 9.42% | 31.06% | 1.61% | 17.01% | -15.66% | 9.01% | 7.19% | 22.28% | -16.66% | 27.96% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between MPITX and FAOIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between MPITX and FAOIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPITX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
MPITX
FAOIX
Сравнение MPITX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPITX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.35 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -0.60 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPITX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.28 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MPITX и FAOIX
Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPITX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -59.86% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -7.28% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -13.98% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -36.33% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | -36.33% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -5.85% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -14.20% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.96% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPITX и FAOIX
BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPITX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.00% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 4.08% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 9.20% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.74% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.70% | +0.28% |
Сравнение комиссий MPITX и FAOIX
MPITX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPITX и FAOIX
Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
MPITX BNY Mellon International Fund | 2.20% | 2.41% | 3.35% | 3.81% | 4.62% | 1.61% | 2.19% | 2.52% | 2.24% | 1.50% | 2.05% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
MPITX and FAOIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPITX has higher volatility (4.49%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MPITX dropped -58.61% vs FAOIX's -59.86%.
MPITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPITX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор