PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPC с PNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPC с PNRG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или PNRG.

Корреляция

Корреляция между MPC и PNRG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MPC и PNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.25%
654.02%
MPC
PNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPC:

-0.81

PNRG:

1.32

Коэф-т Сортино

MPC:

-1.00

PNRG:

1.95

Коэф-т Омега

MPC:

0.86

PNRG:

1.26

Коэф-т Кальмара

MPC:

-0.66

PNRG:

1.74

Коэф-т Мартина

MPC:

-1.39

PNRG:

8.06

Индекс Язвы

MPC:

21.41%

PNRG:

9.78%

Дневная вол-ть

MPC:

36.72%

PNRG:

60.03%

Макс. просадка

MPC:

-79.67%

PNRG:

-81.00%

Текущая просадка

MPC:

-35.95%

PNRG:

-23.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$42.85B

PNRG:

$300.06M

EPS

MPC:

$10.09

PNRG:

$21.95

Коэффициент P/E

MPC:

13.63

PNRG:

8.17

Коэффициент PEG

MPC:

2.37

PNRG:

0.00

Коэффициент P/S

MPC:

0.31

PNRG:

1.28

Коэффициент P/B

MPC:

2.41

PNRG:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$106.60B

PNRG:

$254.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$9.07B

PNRG:

$116.33M

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$7.05B

PNRG:

$123.89M

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у PNRG с доходностью -18.89%. За последние 10 лет акции MPC уступали акциям PNRG по среднегодовой доходности: 13.94% против 18.41% соответственно.

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.65%

5 лет

44.47%

10 лет

13.94%

PNRG

С начала года

-18.89%

1 месяц

-22.42%

6 месяцев

6.01%

1 год

73.81%

5 лет

22.92%

10 лет

18.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPC и PNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
PNRG
Ранг риск-скорректированной доходности PNRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPC c PNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPC: -0.81
PNRG: 1.32
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPC: -1.00
PNRG: 1.95
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPC: 0.86
PNRG: 1.26
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPC: -0.66
PNRG: 1.74
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPC: -1.39
PNRG: 8.06

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PNRG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и PNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
1.32
MPC
PNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и PNRG

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как PNRG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPC и PNRG

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, примерно равная максимальной просадке PNRG в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и PNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.95%
-23.40%
MPC
PNRG

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и PNRG

Текущая волатильность для Marathon Petroleum Corporation (MPC) составляет 21.88%, в то время как у PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) волатильность равна 27.74%. Это указывает на то, что MPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
27.74%
MPC
PNRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и PNRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и PrimeEnergy Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию