PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPAY с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPAY с BTAL

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akros Monthly Payout ETF (MPAY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

MPAY и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPAY - это пассивный фонд от Akros, который отслеживает доходность Akros Multi-Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPAY или BTAL.

Корреляция

Корреляция между MPAY и BTAL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MPAY и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akros Monthly Payout ETF (MPAY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.51%
8.83%
MPAY
BTAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPAY:

0.60

BTAL:

0.38

Коэф-т Сортино

MPAY:

0.93

BTAL:

0.71

Коэф-т Омега

MPAY:

1.14

BTAL:

1.08

Коэф-т Кальмара

MPAY:

0.71

BTAL:

0.29

Коэф-т Мартина

MPAY:

2.80

BTAL:

1.20

Индекс Язвы

MPAY:

3.59%

BTAL:

6.14%

Дневная вол-ть

MPAY:

16.94%

BTAL:

19.48%

Макс. просадка

MPAY:

-14.16%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

MPAY:

-7.65%

BTAL:

-16.64%

Доходность по периодам

С начала года, MPAY показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 6.76%.

MPAY

С начала года

-3.69%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-1.70%

1 год

10.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

6.76%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

3.28%

1 год

8.50%

5 лет

-2.81%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MPAY и BTAL

MPAY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTAL: 2.11%
MPAY
Akros Monthly Payout ETF
График комиссии MPAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MPAY: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPAY и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAY
Ранг риск-скорректированной доходности MPAY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPAY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPAY c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akros Monthly Payout ETF (MPAY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPAY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MPAY: 0.65
BTAL: 0.38
Коэффициент Сортино MPAY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MPAY: 1.00
BTAL: 0.71
Коэффициент Омега MPAY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MPAY: 1.15
BTAL: 1.08
Коэффициент Кальмара MPAY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MPAY: 0.77
BTAL: 0.58
Коэффициент Мартина MPAY, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MPAY: 2.92
BTAL: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа MPAY на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAY и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.38
MPAY
BTAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAY и BTAL

Дивидендная доходность MPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BTAL в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018
MPAY
Akros Monthly Payout ETF		6.75%6.70%7.34%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.27%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%

Просадки

Сравнение просадок MPAY и BTAL

Максимальная просадка MPAY за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAY и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.65%
-8.06%
MPAY
BTAL

Волатильность

Сравнение волатильности MPAY и BTAL

Akros Monthly Payout ETF (MPAY) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 10.16% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.16%
10.01%
MPAY
BTAL