PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPA с DRMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPA с DRMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPA (BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund) and DRMBX (BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MPA returned 1.81%/yr vs 2.14%/yr for DRMBX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MPA charges 2.28%/yr vs 0.49%/yr for DRMBX.

Доходность

Сравнение доходности MPA и DRMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund (MPA) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPA показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у DRMBX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции MPA уступали акциям DRMBX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.14% соответственно.

MPA

1 день
-0.62%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
10.61%
3 года*
5.20%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
1.81%

DRMBX

1 день
0.15%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
8.02%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPA и DRMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPA
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund		3.87%1.82%6.23%9.67%-31.00%17.06%9.14%18.87%-8.00%7.22%
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		1.97%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.62%

Correlation

The correlation between MPA and DRMBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.27

The correlation between MPA and DRMBX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MPA:
MPA с NMIMPA с OWMBXMPA с APUSXMPA с PDSZXMPA с VMTTXMPA с NQPMPA с MIY
Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с DRRIXDRMBX с DREVXDRMBX с MPBFXDRMBX с DNLDXDRMBX с DBMYXDRMBX с PEOPXDRMBX с DNLAX

Доходность на риск

MPA vs. DRMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPA
Ранг доходности на риск MPA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPA c DRMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund (MPA) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPADRMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.77

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.44

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.73

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.87

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

10.53

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPA vs. DRMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DRMBX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPA и DRMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPADRMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.77

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.15

-0.78

Просадки

Сравнение просадок MPA и DRMBX

Максимальная просадка MPA за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки DRMBX в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPA и DRMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPADRMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-14.48%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-2.81%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-6.26%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-14.48%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-14.48%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.34%

-0.02%

-17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-1.98%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.76%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MPA и DRMBX

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund (MPA) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPADRMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.15%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.16%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

2.92%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

4.00%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

4.04%

+8.28%

Сравнение комиссий MPA и DRMBX

MPA берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии DRMBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPA и DRMBX

Дивидендная доходность MPA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности DRMBX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.40%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%
MPA
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund		6.05%6.98%6.02%3.63%5.60%3.94%4.12%4.16%5.40%5.22%5.56%5.94%

Часто задаваемые вопросы

MPA and DRMBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPA has higher volatility (2.56%) compared to DRMBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, MPA dropped -44.78% vs DRMBX's -14.48%.

DRMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPA и DRMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор