PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTHERSON.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOTHERSON.NS с M&M.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOTHERSON.NS (Samvardhana Motherson International Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MOTHERSON.NS in Auto Parts, M&M.NS in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, MOTHERSON.NS returned 35.70%/yr vs 25.91%/yr for M&M.NS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOTHERSON.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTHERSON.NS показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -17.96%. За последние 10 лет акции MOTHERSON.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 35.70% против 25.91% соответственно.

MOTHERSON.NS

1 день
1.89%
1 месяц
13.52%
С начала года
19.93%
6 месяцев
18.59%
1 год
109.22%
3 года*
57.77%
5 лет*
33.40%
10 лет*
35.70%

M&M.NS

1 день
1.40%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.30%
1 год
1.59%
3 года*
31.50%
5 лет*
31.57%
10 лет*
25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTHERSON.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOTHERSON.NS
Samvardhana Motherson International Limited		19.93%74.46%54.15%38.92%1.15%38.03%18.71%-7.91%2.41%168.89%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-17.96%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%158.48%

Correlation

The correlation between MOTHERSON.NS and M&M.NS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.28

The correlation between MOTHERSON.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samvardhana Motherson International Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с MOTHERSON.NS:
MOTHERSON.NS с HINDPETRO.NSMOTHERSON.NS с POLICYBZR.NSMOTHERSON.NS с VEDL.NSMOTHERSON.NS с MAXHEALTH.NSMOTHERSON.NS с DIVISLAB.NSMOTHERSON.NS с ADANIPORTS.NSMOTHERSON.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

MOTHERSON.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTHERSON.NS
Ранг доходности на риск MOTHERSON.NS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTHERSON.NS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTHERSON.NS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTHERSON.NS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTHERSON.NS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTHERSON.NS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTHERSON.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTHERSON.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.06

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
0.28

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

0.07

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

0.16

+16.10

MOTHERSON.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTHERSON.NS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTHERSON.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTHERSON.NS и M&M.NS

Максимальная просадка MOTHERSON.NS за все время составила -66.02%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTHERSON.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTHERSON.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.02%

-72.28%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-22.91%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.16%

-22.91%

-24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-28.09%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-72.28%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-19.97%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-14.68%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

10.10%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTHERSON.NS и M&M.NS

Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что MOTHERSON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTHERSON.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

6.60%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

21.99%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.21%

27.51%

+31.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.49%

28.04%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

42.61%

+9.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTHERSON.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность MOTHERSON.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности M&M.NS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.83%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.87%2.03%1.89%
MOTHERSON.NS
Samvardhana Motherson International Limited		0.41%0.47%0.77%0.96%0.88%2.02%2.73%3.08%2.71%2.38%5.19%6.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOTHERSON.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samvardhana Motherson International Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MOTHERSON.NS and M&M.NS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTHERSON.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор