PortfoliosLab logo
Сравнение MOTG с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTG и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MOTG и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.77%
56.40%
MOTG
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTG:

0.95

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

MOTG:

1.44

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

MOTG:

1.20

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

MOTG:

1.07

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

MOTG:

4.60

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

MOTG:

3.39%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

MOTG:

16.41%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

MOTG:

-31.82%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

MOTG:

-4.68%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%.


MOTG

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

3.29%

1 год

14.94%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.65%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTG и VXUS

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTG и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTG c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTG: 0.95
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино MOTG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTG: 1.44
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега MOTG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOTG: 1.20
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара MOTG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTG: 1.07
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина MOTG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTG: 4.60
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.64
MOTG
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и VXUS

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок MOTG и VXUS

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-1.41%
MOTG
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и VXUS

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.66% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
11.22%
MOTG
VXUS