PortfoliosLab logo
Сравнение MOTG с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTG и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MOTG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.77%
133.01%
MOTG
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTG:

0.95

IOO:

0.53

Коэф-т Сортино

MOTG:

1.44

IOO:

0.88

Коэф-т Омега

MOTG:

1.20

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

MOTG:

1.07

IOO:

0.57

Коэф-т Мартина

MOTG:

4.60

IOO:

2.28

Индекс Язвы

MOTG:

3.39%

IOO:

4.80%

Дневная вол-ть

MOTG:

16.41%

IOO:

20.54%

Макс. просадка

MOTG:

-31.82%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

MOTG:

-4.68%

IOO:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.80%.


MOTG

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

3.29%

1 год

14.94%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

IOO

С начала года

-4.80%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-3.48%

1 год

9.47%

5 лет

16.21%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTG и IOO

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTG и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTG: 0.95
IOO: 0.53
Коэффициент Сортино MOTG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTG: 1.44
IOO: 0.88
Коэффициент Омега MOTG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOTG: 1.20
IOO: 1.12
Коэффициент Кальмара MOTG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTG: 1.07
IOO: 0.57
Коэффициент Мартина MOTG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTG: 4.60
IOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.53
MOTG
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и IOO

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IOO в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.13%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MOTG и IOO

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-8.74%
MOTG
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и IOO

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 11.66%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
14.41%
MOTG
IOO