Сравнение MORN с VOOG

С начала года, MORN показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.45% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORN и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MORN и VOOG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VOOG в 0.53%

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и VOOG.

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.