PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MORN с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MORNVOOG
Дох-ть с нач. г.4.26%16.79%
Дох-ть за 1 год51.79%34.21%
Дох-ть за 3 года8.61%9.31%
Дох-ть за 5 лет17.64%16.36%
Дох-ть за 10 лет16.52%14.51%
Коэф-т Шарпа2.012.61
Дневная вол-ть26.03%13.89%
Макс. просадка-67.92%-32.73%
Current Drawdown-12.80%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MORN и VOOG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MORN и VOOG

С начала года, MORN показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 16.52% против 14.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
709.54%
641.79%
MORN
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morningstar, Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MORN c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MORN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORN, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORN, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.93
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 13.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.98

Сравнение коэффициента Шарпа MORN и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MORN и VOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.01
2.61
MORN
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и VOOG

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOOG в 0.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MORN
Morningstar, Inc.
0.52%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.84%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок MORN и VOOG

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.80%
0
MORN
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и VOOG

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.54%
4.09%
MORN
VOOG