Сравнение MORN с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORN или VOOG.
Основные характеристики
| MORN | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 34.18% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 40.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.89% | 17.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.42% | 15.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 12.67 |
| Индекс Язвы | 4.34% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 16.90% |
| Макс. просадка | -67.92% | -32.73% |
| Текущая просадка | -2.16% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между MORN и VOOG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORN и VOOG
С начала года, MORN показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 34.18%. За последние 10 лет акции MORN превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 18.42% против 15.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORN c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и VOOG
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOOG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% | 1.05% | 0.48% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и VOOG
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и VOOG
Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.31% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.