PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MORN с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORN с VOOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MORN (Morningstar, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, MORN returned 8.48%/yr vs 17.48%/yr for VOOG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MORN и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORN показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.48% против 17.48% соответственно.

MORN

1 день
2.75%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
-18.87%
С начала года
-19.31%
1 год
-39.36%
3 года*
-5.27%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
8.48%

VOOG

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.82%
1 год
22.79%
3 года*
24.70%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORN и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORN
Morningstar, Inc.		-19.31%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.82%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between MORN and VOOG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.51

The correlation between MORN and VOOG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar, Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с MSCIMORN с SPYMORN с NDAQMORN с SCHDMORN с BLK
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

MORN vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORN c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MORNVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.32

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
1.85

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.67

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.38

-7.63

MORN vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORN и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MORN и VOOG

Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORNVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-32.73%

-35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.91%

-13.71%

-37.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.00%

-22.18%

-37.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.00%

-32.73%

-27.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.00%

-32.73%

-27.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.81%

-3.65%

-47.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-4.96%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.47%

3.58%

+27.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MORN и VOOG

Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORNVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

5.67%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

14.34%

+20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.20%

17.35%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

21.45%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

20.82%

+7.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORN и VOOG

Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORN
Morningstar, Inc.		1.12%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

MORN and VOOG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (17.35%) compared to VOOG (5.67%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORN и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор