Сравнение MORN с META
MORN (Morningstar, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MORN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MORN returned 10.03%/yr vs 16.85%/yr for META. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MORN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у META с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.03% против 16.85% соответственно.
MORN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 20.16%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 12.44%
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.39B | $11.77B | $11.02B | |
| $96.19M | $77.25M | $81.65M |
Сравнение доходности по годам MORN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -7.51% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MORN and META is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between MORN and META has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.48B
META:
$1.50T
MORN:
$10.49
META:
$26.51
MORN:
18.99
META:
22.21
MORN:
0.38
META:
0.91
MORN:
3.12
META:
6.63
MORN:
7.42
META:
5.78
MORN:
$2.57B
META:
$228.25B
MORN:
$1.60B
META:
$186.59B
MORN:
$780.50M
META:
$107.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. META — Ранг доходности на риск
MORN
META
Сравнение MORN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.68 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.23 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и META
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -76.74% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.12% | -33.30% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -34.15% | -25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -76.74% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -76.74% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -25.23% | -18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -15.91% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 18.45% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и META
Текущая волатильность для Morningstar, Inc. (MORN) составляет 12.69%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что MORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 15.29% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 30.67% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 38.33% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 44.76% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 39.15% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и META
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORN Morningstar, Inc. | 0.98% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и META
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.90M при выручке в 663.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.47B при выручке в 60.80B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 663.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.78B при выручке в 60.80B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.80M при выручке в 663.20M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.85B при выручке в 60.80B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and META have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.29%) compared to MORN (12.69%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs META's -76.74%.
MORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор