Сравнение MOO с DHS
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.26%/yr vs 9.66%/yr for DHS. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOO charges 0.56%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности MOO и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 7.26% против 9.66% соответственно.
MOO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.46%
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $17.55M | $14.76M | $20.86M |
Сравнение доходности по годам MOO и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 11.58% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between MOO and DHS is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between MOO and DHS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MOO и DHS
Секторы
MOO
DHS
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
MOO
DHS
Сырьевые материалы
MOO
DHS
Промышленность
MOO
DHS
Здравоохранение
MOO
DHS
Коммуникационные услуги
MOO
-
DHS
Потребительский циклический сектор
MOO
-
DHS
Энергетика
MOO
-
DHS
Финансовые услуги
MOO
-
DHS
Недвижимость
MOO
-
DHS
Технологии
MOO
-
DHS
Коммунальные услуги
MOO
-
DHS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. DHS — Ранг доходности на риск
MOO
DHS
Сравнение MOO c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOO | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.87 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 14.13 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOO и DHS
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -67.25% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -6.30% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -11.87% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -15.28% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -37.35% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -1.91% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -9.48% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.72% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и DHS
VanEck Agribusiness ETF (MOO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеют волатильность 3.73% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.91% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 7.86% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 10.41% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.90% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.10% | +2.05% |
Сравнение комиссий MOO и DHS
MOO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и DHS
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DHS в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.21% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and DHS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHS has higher volatility (3.91%) compared to MOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs DHS's -67.25%.
On 10-year performance, DHS leads with 9.66% vs 7.26% for MOO. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.66% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.21% for MOO.
MOO is categorized as Natural Resources, while DHS is Large Cap Value Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOO и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор