PortfoliosLab logo
Сравнение MOO с DHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOO и DHS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MOO и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.88%
214.79%
MOO
DHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOO:

-0.13

DHS:

0.85

Коэф-т Сортино

MOO:

-0.07

DHS:

1.22

Коэф-т Омега

MOO:

0.99

DHS:

1.17

Коэф-т Кальмара

MOO:

-0.06

DHS:

1.05

Коэф-т Мартина

MOO:

-0.36

DHS:

3.55

Индекс Язвы

MOO:

6.41%

DHS:

3.52%

Дневная вол-ть

MOO:

17.39%

DHS:

14.73%

Макс. просадка

MOO:

-69.53%

DHS:

-67.25%

Текущая просадка

MOO:

-31.69%

DHS:

-7.12%

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.91% соответственно.


MOO

С начала года

5.39%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.55%

1 год

-1.80%

5 лет

7.03%

10 лет

4.20%

DHS

С начала года

-0.39%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.23%

5 лет

13.30%

10 лет

7.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOO и DHS

MOO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.


График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOO: 0.54%
График комиссии DHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DHS: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOO и DHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOO
Ранг риск-скорректированной доходности MOO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг риск-скорректированной доходности DHS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOO c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOO: -0.13
DHS: 0.85
Коэффициент Сортино MOO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOO: -0.07
DHS: 1.22
Коэффициент Омега MOO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOO: 0.99
DHS: 1.17
Коэффициент Кальмара MOO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOO: -0.06
DHS: 1.05
Коэффициент Мартина MOO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOO: -0.36
DHS: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.85
MOO
DHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и DHS

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DHS в 3.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
3.24%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.38%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MOO и DHS

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.69%
-7.12%
MOO
DHS

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и DHS

VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
9.20%
MOO
DHS