PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 6.91%/yr vs 9.55%/yr for DHS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности MOO и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.55% соответственно.

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between MOO and DHS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.68

The correlation between MOO and DHS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOO и DHS

Секторы
MOO
DHS

Потребительский защитный сектор

37.9%
18.7%

Сырьевые материалы

26.2%
1.2%

Промышленность

20.3%
4.1%

Здравоохранение

15.4%
14.5%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Энергетика

-

9.4%

Финансовые услуги

-

22.3%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

MOO
37.9%
DHS
18.7%

Сырьевые материалы

MOO
26.2%
DHS
1.2%

Промышленность

MOO
20.3%
DHS
4.1%

Здравоохранение

MOO
15.4%
DHS
14.5%

Коммуникационные услуги

MOO

-

DHS
9.3%

Потребительский циклический сектор

MOO

-

DHS
5.0%

Энергетика

MOO

-

DHS
9.4%

Финансовые услуги

MOO

-

DHS
22.3%

Недвижимость

MOO

-

DHS
2.8%

Технологии

MOO

-

DHS
3.7%

Коммунальные услуги

MOO

-

DHS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

MOO vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.29

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.42

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.64

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

13.37

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOO vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.29

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MOO и DHS

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-67.25%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.30%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-11.87%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-15.28%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-37.35%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-1.52%

-15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-9.55%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.71%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и DHS

VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.05%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

7.36%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.06%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.90%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.08%

+2.11%

Сравнение комиссий MOO и DHS

MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и DHS

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DHS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and DHS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.55% vs 6.91% for MOO. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.55% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.24% for MOO.

MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор