Сравнение MONC.MI с SAN.PA
MONC.MI (Moncler SpA) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. MONC.MI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MONC.MI returned 15.85%/yr vs 5.46%/yr for SAN.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MONC.MI и SAN.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MONC.MI показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции MONC.MI превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 15.85% против 5.46% соответственно.
MONC.MI
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 15.85%
SAN.PA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам MONC.MI и SAN.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONC.MI Moncler SpA | 0.91% | 10.17% | -6.80% | 14.52% | -21.57% | 28.76% | 25.13% | 40.08% | 11.72% | 59.09% |
SAN.PA Sanofi | -2.23% | -7.87% | 8.77% | 3.64% | 4.92% | 16.86% | -8.97% | 23.41% | 10.36% | -3.49% |
Correlation
The correlation between MONC.MI and SAN.PA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MONC.MI vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
MONC.MI
SAN.PA
Сравнение MONC.MI c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moncler SpA (MONC.MI) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MONC.MI | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.47 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.85 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MONC.MI и SAN.PA
Максимальная просадка MONC.MI за все время составила -45.80%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -43.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MONC.MI и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MONC.MI | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -43.30% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -16.18% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -27.80% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -27.80% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.80% | -30.35% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.95% | -22.98% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -13.52% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 8.92% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MONC.MI и SAN.PA
Moncler SpA (MONC.MI) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Sanofi (SAN.PA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MONC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MONC.MI | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.61% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 15.36% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 24.04% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 22.77% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 21.35% | +10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MONC.MI и SAN.PA
Дивидендная доходность MONC.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SAN.PA в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONC.MI Moncler SpA | 2.60% | 2.37% | 2.26% | 2.01% | 1.21% | 0.70% | 0.00% | 1.00% | 0.97% | 0.69% | 0.85% | 0.93% |
SAN.PA Sanofi | 5.38% | 4.74% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.61% | 4.00% | 3.43% | 4.00% | 4.12% | 3.81% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MONC.MI и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moncler SpA и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MONC.MI and SAN.PA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MONC.MI и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор