Сравнение MONC.MI с ITX.MC
MONC.MI (Moncler SpA) and ITX.MC (Industria de Diseno Textil SA) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MONC.MI in Apparel Manufacturing, ITX.MC in Apparel Retail. Over the past 10 years, MONC.MI returned 15.85%/yr vs 9.78%/yr for ITX.MC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MONC.MI и ITX.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MONC.MI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у ITX.MC с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции MONC.MI превзошли акции ITX.MC по среднегодовой доходности: 15.85% против 9.78% соответственно.
MONC.MI
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 15.85%
ITX.MC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам MONC.MI и ITX.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONC.MI Moncler SpA | 0.91% | 10.17% | -6.80% | 14.52% | -21.57% | 28.76% | 25.13% | 40.08% | 11.72% | 59.09% |
ITX.MC Industria de Diseno Textil SA | 0.99% | 17.50% | 29.15% | 63.56% | -9.81% | 11.63% | -16.11% | 44.41% | -21.19% | -8.93% |
Correlation
The correlation between MONC.MI and ITX.MC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MONC.MI vs. ITX.MC — Ранг доходности на риск
MONC.MI
ITX.MC
Сравнение MONC.MI c ITX.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moncler SpA (MONC.MI) и Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MONC.MI | ITX.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.66 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.88 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MONC.MI и ITX.MC
Максимальная просадка MONC.MI за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки ITX.MC в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MONC.MI и ITX.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MONC.MI | ITX.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -55.49% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -14.99% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -25.24% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -38.85% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.80% | -41.68% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.95% | -1.76% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -14.49% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 5.97% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MONC.MI и ITX.MC
Moncler SpA (MONC.MI) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MONC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITX.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MONC.MI | ITX.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 5.68% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 17.70% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 25.16% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 25.23% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 25.79% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MONC.MI и ITX.MC
Дивидендная доходность MONC.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ITX.MC в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITX.MC Industria de Diseno Textil SA | 3.07% | 2.98% | 2.51% | 2.47% | 3.03% | 1.99% | 1.09% | 2.27% | 2.72% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
MONC.MI Moncler SpA | 2.60% | 2.37% | 2.26% | 2.01% | 1.21% | 0.70% | 0.00% | 1.00% | 0.97% | 0.69% | 0.85% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MONC.MI и ITX.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moncler SpA и Industria de Diseno Textil SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MONC.MI and ITX.MC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MONC.MI и ITX.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор