PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с RIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while RIO (Rio Tinto Group) is a stock. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 21.48%/yr for RIO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 35.38%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 13.40% против 21.48% соответственно.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

RIO

1 день
-2.28%
1 месяц
4.88%
С начала года
35.38%
6 месяцев
46.95%
1 год
89.54%
3 года*
26.31%
5 лет*
11.18%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
RIO
Rio Tinto Group		35.38%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%

Correlation

The correlation between MOAT and RIO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.48

The correlation between MOAT and RIO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

MOAT vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.16

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.69

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.93

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

23.21

-19.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.16

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.33

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MOAT и RIO

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-88.97%

+55.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.19%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-24.19%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-35.25%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-37.47%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.93%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-23.77%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и RIO

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.86%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

11.70%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

23.53%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

28.51%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

29.17%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

30.66%

-11.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и RIO

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RIO в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
RIO
Rio Tinto Group		3.81%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and RIO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (11.70%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs RIO's -88.97%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор