Сравнение MOAT с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
MOAT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.72% соответственно.
MOAT
11.85%
-2.77%
6.19%
23.19%
13.46%
12.92%
DGRO
19.06%
-1.39%
9.13%
26.29%
11.80%
11.72%
Основные характеристики
| MOAT | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 5.27 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 18.41 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 9.56% |
| Макс. просадка | -33.31% | -35.10% |
| Текущая просадка | -3.12% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и DGRO
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между MOAT и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOAT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и DGRO
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DGRO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и DGRO
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и DGRO
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.26% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.