PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOAT с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOAT и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MOAT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
261.10%
218.85%
MOAT
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

1.17

DGRO:

1.91

Коэф-т Сортино

MOAT:

1.63

DGRO:

2.69

Коэф-т Омега

MOAT:

1.21

DGRO:

1.35

Коэф-т Кальмара

MOAT:

2.10

DGRO:

3.15

Коэф-т Мартина

MOAT:

5.91

DGRO:

11.43

Индекс Язвы

MOAT:

2.35%

DGRO:

1.63%

Дневная вол-ть

MOAT:

11.87%

DGRO:

9.75%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

MOAT:

-3.92%

DGRO:

-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.26% соответственно.


MOAT

С начала года

11.77%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

9.00%

1 год

12.43%

5 лет

12.61%

10 лет

13.07%

DGRO

С начала года

16.70%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

7.52%

1 год

17.72%

5 лет

10.51%

10 лет

11.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOAT и DGRO

MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOAT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.91
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.632.69
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.35
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.103.15
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.9111.43
MOAT
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
1.91
MOAT
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и DGRO

MOAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.00%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и DGRO

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.92%
-4.91%
MOAT
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и DGRO

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
3.52%
MOAT
DGRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab