PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с GYRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNY.TO с GYRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) is Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while GYRO (Gyrodyne, LLC) is a stock. Over the past 3 years, MNY.TO returned 3.91%/yr vs -10.39%/yr for GYRO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и GYRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Gyrodyne, LLC (GYRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как GYRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GYRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GYRO с доходностью -30.95%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

GYRO

1 день
-3.16%
1 месяц
-14.52%
С начала года
-30.95%
6 месяцев
-33.98%
1 год
-22.54%
3 года*
-10.39%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
-9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNY.TO и GYRO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%
GYRO
Gyrodyne, LLC		-30.95%-2.26%-2.05%20.74%-13.71%

Correlation

The correlation between MNY.TO and GYRO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Gyrodyne, LLC

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

MNY.TO vs. GYRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GYRO
Ранг доходности на риск GYRO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYRO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYRO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYRO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYRO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c GYRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Gyrodyne, LLC (GYRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOGYRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.13
-0.60

+16.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
52.42
-0.74

+53.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

22.36

0.90

+21.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.14

-0.55

+65.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

607.07

-1.31

+608.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. GYRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 16.13, что выше коэффициента Шарпа GYRO равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и GYRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOGYROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13

-0.60

+16.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

-0.37

+11.39

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и GYRO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки GYRO в -98.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и GYRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNY.TOGYROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-98.24%

+98.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-41.36%

+41.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-44.04%

+43.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.24%

+98.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-72.99%

+72.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

17.24%

-17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и GYRO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Gyrodyne, LLC (GYRO) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNY.TOGYROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

8.80%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

18.36%

-18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

37.65%

-37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

43.91%

-43.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

36.60%

-36.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и GYRO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как GYRO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GYRO
Gyrodyne, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.98%58.97%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNY.TO and GYRO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и GYRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор