PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с GHH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с GHH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Gooch & Housego plc (GHH.L).

MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и GHH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Gooch & Housego plc (GHH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и GHH.L

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%
GHH.L
Gooch & Housego plc		29.35%22.06%-4.80%16.37%-1.75%
Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как GHH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GHH.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у GHH.L с доходностью 29.35%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GHH.L

1 день
3.21%
1 месяц
-9.10%
С начала года
29.35%
6 месяцев
29.78%
1 год
78.09%
3 года*
26.66%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Gooch & Housego plc

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Доходность на риск

MNY.TO vs. GHH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GHH.L
Ранг доходности на риск GHH.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHH.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHH.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHH.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c GHH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Gooch & Housego plc (GHH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOGHH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

1.62

+13.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

2.36

+50.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

1.29

+18.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

3.25

+64.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

8.04

+614.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. GHH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа GHH.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и GHH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOGHH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

1.62

+13.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.43

+10.59

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и GHH.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и GHH.L

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности GHH.L в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHH.L
Gooch & Housego plc		1.72%2.20%2.53%2.13%2.30%0.37%0.61%0.82%0.90%0.25%0.90%0.93%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и GHH.L

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки GHH.L в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и GHH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOGHH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-94.10%

+93.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-26.21%

+26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-54.37%

+54.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-41.43%

+41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.49%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и GHH.L

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Gooch & Housego plc (GHH.L) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOGHH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

13.80%

-13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

32.14%

-32.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

47.89%

-47.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

42.48%

-42.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

41.38%

-41.00%