PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNT.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNT.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) and KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) are both Gold funds. Over the past 5 years, MNT.TO returned 21.01%/yr vs 20.87%/yr for KILO-B.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MNT.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNT.TO показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у KILO-B.TO с доходностью -3.54%.

MNT.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-10.90%
1 год
17.39%
3 года*
30.88%
5 лет*
21.01%
10 лет*
12.08%

KILO-B.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-6.59%
1 год
24.86%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNT.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		-8.22%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%-14.45%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		-3.54%56.51%37.76%10.43%6.38%-4.67%-5.45%

Correlation

The correlation between MNT.TO and KILO-B.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.64

The correlation between MNT.TO and KILO-B.TO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с GLDM
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с KILO.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с AGCC.TO

Доходность на риск

MNT.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNT.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNT.TOKILO-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.96

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.35

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.12

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

2.93

-1.40

MNT.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNT.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа KILO-B.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNT.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNT.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки KILO-B.TO в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и KILO-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNT.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-22.37%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.55%

-22.37%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-22.37%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-22.37%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-21.71%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-7.45%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

8.49%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MNT.TO и KILO-B.TO

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что MNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNT.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

8.12%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

22.71%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

26.08%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

17.14%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

17.14%

+2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNT.TO и KILO-B.TO

Ни MNT.TO, ни KILO-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNT.TO and KILO-B.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и KILO-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор