PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNRS.AX с UMAX.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNRS.AX с UMAX.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MNRS.AX (Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF) and UMAX.AX (Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. MNRS.AX is passively managed, while UMAX.AX is actively managed. Over the past 5 years, MNRS.AX returned 15.60%/yr vs 9.47%/yr for UMAX.AX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MNRS.AX и UMAX.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF (MNRS.AX) и Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNRS.AX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у UMAX.AX с доходностью -0.54%.

MNRS.AX

1 день
-2.80%
1 месяц
-17.06%
6 месяцев
-27.11%
С начала года
-17.80%
1 год
38.63%
3 года*
33.36%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

UMAX.AX

1 день
-1.20%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.54%
1 год
6.66%
3 года*
11.88%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNRS.AX и UMAX.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNRS.AX
Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF		-17.80%154.64%16.03%-0.92%-8.42%-8.79%28.38%53.58%-7.67%-1.31%
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		-0.54%4.00%31.81%15.37%-9.29%29.75%-6.67%22.95%2.49%5.84%

Correlation

The correlation between MNRS.AX and UMAX.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2016 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF

Часто сравнивают с MNRS.AX:
MNRS.AX с A200.AXMNRS.AX с ARMR.AXMNRS.AX с CORE.AXMNRS.AX с DHHF.AXMNRS.AX с ESGI.AXMNRS.AX с ESTX.AXMNRS.AX с EX20.AX
Часто сравнивают с UMAX.AX:
UMAX.AX с CORE.AXUMAX.AX с F100.AXUMAX.AX с FOOD.AXUMAX.AX с GEAR.AXUMAX.AX с IHOO.AXUMAX.AX с SEMI.AXUMAX.AX с VDCO.AX

Доходность на риск

MNRS.AX vs. UMAX.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNRS.AX
Ранг доходности на риск MNRS.AX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNRS.AX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRS.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRS.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRS.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRS.AX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.AX
Ранг доходности на риск UMAX.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNRS.AX c UMAX.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF (MNRS.AX) и Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNRS.AXUMAX.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.65

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.94

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.58

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

1.35

+0.87

MNRS.AX vs. UMAX.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNRS.AX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.AX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRS.AX и UMAX.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNRS.AX и UMAX.AX

Максимальная просадка MNRS.AX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки UMAX.AX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS.AX и UMAX.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRS.AXUMAX.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-24.10%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.24%

-11.14%

-27.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-15.42%

-22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-17.14%

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.24%

-1.61%

-36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.39%

-5.15%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

4.86%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MNRS.AX и UMAX.AX

Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF (MNRS.AX) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MNRS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRS.AXUMAX.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

3.05%

+10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.64%

7.92%

+33.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.24%

9.94%

+38.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.24%

12.93%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

13.42%

+20.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRS.AX и UMAX.AX

Дивидендная доходность MNRS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности UMAX.AX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNRS.AX
Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF		9.56%0.15%1.30%0.00%0.00%3.25%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		3.16%5.33%2.19%4.02%5.79%5.05%7.02%5.43%4.06%3.16%4.12%4.55%

Часто задаваемые вопросы

MNRS.AX and UMAX.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNRS.AX и UMAX.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор