PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNRO с GT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNRO и GT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MNRO и GT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.59%
-23.31%
MNRO
GT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNRO:

-0.39

GT:

-0.89

Коэф-т Сортино

MNRO:

-0.33

GT:

-1.18

Коэф-т Омега

MNRO:

0.96

GT:

0.85

Коэф-т Кальмара

MNRO:

-0.22

GT:

-0.47

Коэф-т Мартина

MNRO:

-0.92

GT:

-1.41

Индекс Язвы

MNRO:

17.23%

GT:

28.52%

Дневная вол-ть

MNRO:

41.29%

GT:

45.17%

Макс. просадка

MNRO:

-73.52%

GT:

-94.50%

Текущая просадка

MNRO:

-67.82%

GT:

-84.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNRO:

$770.90M

GT:

$2.63B

EPS

MNRO:

$0.87

GT:

-$1.04

PEG коэффициент

MNRO:

1.67

GT:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

MNRO:

$1.22B

GT:

$19.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNRO:

$438.30M

GT:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

MNRO:

$129.19M

GT:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у GT с доходностью -39.80%. За последние 10 лет акции MNRO превзошли акции GT по среднегодовой доходности: -6.28% против -10.27% соответственно.


MNRO

С начала года

-10.71%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

11.11%

1 год

-16.01%

5 лет

-18.74%

10 лет

-6.28%

GT

С начала года

-39.80%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-41.32%

5 лет

-10.49%

10 лет

-10.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNRO c GT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNRO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.39-0.89
Коэффициент Сортино MNRO, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.33-1.18
Коэффициент Омега MNRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.85
Коэффициент Кальмара MNRO, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.22-0.47
Коэффициент Мартина MNRO, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.92-1.41
MNRO
GT

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа GT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и GT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.39
-0.89
MNRO
GT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и GT

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как GT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNRO
Monro, Inc.
4.45%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%0.59%
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%0.21%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и GT

Максимальная просадка MNRO за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки GT в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и GT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.82%
-84.79%
MNRO
GT

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и GT

Текущая волатильность для Monro, Inc. (MNRO) составляет 8.92%, в то время как у The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что MNRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.92%
14.99%
MNRO
GT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNRO и GT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monro, Inc. и The Goodyear Tire & Rubber Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab