PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNRO с GT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MNRO и GT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.19%
-24.72%
MNRO
GT

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у GT с доходностью -35.13%. За последние 10 лет акции MNRO превзошли акции GT по среднегодовой доходности: -5.31% против -9.02% соответственно.


MNRO

С начала года

-6.08%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

19.34%

1 год

-4.14%

5 лет (среднегодовая)

-16.24%

10 лет (среднегодовая)

-5.31%

GT

С начала года

-35.13%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

-23.98%

1 год

-34.07%

5 лет (среднегодовая)

-10.06%

10 лет (среднегодовая)

-9.02%

Фундаментальные показатели


MNROGT
Рыночная капитализация$801.75M$2.58B
EPS$0.87-$1.04
PEG коэффициент2.291.67
Общая выручка (12 мес.)$1.22B$19.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$438.30M$3.76B
EBITDA (12 мес.)$129.08M$1.43B

Основные характеристики


MNROGT
Коэф-т Шарпа-0.07-0.77
Коэф-т Сортино0.21-0.93
Коэф-т Омега1.020.88
Коэф-т Кальмара-0.04-0.39
Коэф-т Мартина-0.17-1.20
Индекс Язвы16.87%27.93%
Дневная вол-ть41.79%43.79%
Макс. просадка-73.52%-94.50%
Текущая просадка-66.15%-83.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MNRO и GT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNRO c GT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNRO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.07-0.77
Коэффициент Сортино MNRO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.21-0.93
Коэффициент Омега MNRO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.020.88
Коэффициент Кальмара MNRO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04-0.39
Коэффициент Мартина MNRO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.17-1.20
MNRO
GT

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа GT равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и GT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
-0.77
MNRO
GT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и GT

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как GT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNRO
Monro, Inc.
4.19%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%0.59%
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%0.21%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и GT

Максимальная просадка MNRO за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки GT в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и GT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.15%
-83.61%
MNRO
GT

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и GT

Текущая волатильность для Monro, Inc. (MNRO) составляет 10.29%, в то время как у The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что MNRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.29%
17.08%
MNRO
GT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNRO и GT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monro, Inc. и The Goodyear Tire & Rubber Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию