PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNRO с GT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MNROGT
Дох-ть с нач. г.-2.85%-43.30%
Дох-ть за 1 год7.22%-35.40%
Дох-ть за 3 года-21.77%-30.59%
Дох-ть за 5 лет-15.56%-13.15%
Дох-ть за 10 лет-4.77%-9.76%
Коэф-т Шарпа0.26-0.76
Коэф-т Сортино0.70-0.89
Коэф-т Омега1.080.88
Коэф-т Кальмара0.15-0.37
Коэф-т Мартина0.65-1.21
Индекс Язвы16.65%26.63%
Дневная вол-ть41.93%41.82%
Макс. просадка-73.52%-94.50%
Текущая просадка-64.98%-85.67%

Фундаментальные показатели


MNROGT
Рыночная капитализация$828.10M$2.34B
EPS$0.87-$1.24
PEG коэффициент2.361.67
Общая выручка (12 мес.)$1.22B$14.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$438.30M$2.82B
EBITDA (12 мес.)$130.50M$1.40B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MNRO и GT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNRO и GT

С начала года, MNRO показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у GT с доходностью -43.30%. За последние 10 лет акции MNRO превзошли акции GT по среднегодовой доходности: -4.77% против -9.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
-34.62%
MNRO
GT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNRO c GT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNRO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNRO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNRO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNRO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.65
GT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GT, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GT, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.21

Сравнение коэффициента Шарпа MNRO и GT

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа GT равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и GT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
-0.76
MNRO
GT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и GT

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как GT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNRO
Monro, Inc.
4.05%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%0.59%
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%0.21%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и GT

Максимальная просадка MNRO за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки GT в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и GT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.98%
-85.67%
MNRO
GT

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и GT

Текущая волатильность для Monro, Inc. (MNRO) составляет 8.26%, в то время как у The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что MNRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.26%
11.52%
MNRO
GT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNRO и GT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monro, Inc. и The Goodyear Tire & Rubber Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию