PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNRO с ENZL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNRO с ENZL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL).

ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNRO или ENZL.

Корреляция

Корреляция между MNRO и ENZL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MNRO и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNRO:

-1.17

ENZL:

0.10

Коэф-т Сортино

MNRO:

-1.89

ENZL:

0.28

Коэф-т Омега

MNRO:

0.78

ENZL:

1.03

Коэф-т Кальмара

MNRO:

-0.61

ENZL:

0.05

Коэф-т Мартина

MNRO:

-1.90

ENZL:

0.23

Индекс Язвы

MNRO:

26.96%

ENZL:

8.12%

Дневная вол-ть

MNRO:

45.45%

ENZL:

19.27%

Макс. просадка

MNRO:

-84.13%

ENZL:

-42.44%

Текущая просадка

MNRO:

-84.13%

ENZL:

-30.94%

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -49.97%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции MNRO уступали акциям ENZL по среднегодовой доходности: -13.33% против 4.44% соответственно.

MNRO

С начала года

-49.97%

1 месяц

-17.82%

6 месяцев

-57.62%

1 год

-51.73%

5 лет

-23.08%

10 лет

-13.33%

ENZL

С начала года

-0.02%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-4.43%

1 год

1.87%

5 лет

0.29%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNRO и ENZL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNRO
Ранг риск-скорректированной доходности MNRO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNRO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг риск-скорректированной доходности ENZL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENZL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNRO c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ENZL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и ENZL

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности ENZL в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNRO
Monro, Inc.		9.17%4.52%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.13%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и ENZL

Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и ENZL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и ENZL

Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...