PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNRO с ENZL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MNROENZL
Дох-ть с нач. г.-2.85%-2.49%
Дох-ть за 1 год7.22%8.92%
Дох-ть за 3 года-21.77%-7.47%
Дох-ть за 5 лет-15.56%0.32%
Дох-ть за 10 лет-4.77%5.07%
Коэф-т Шарпа0.260.58
Коэф-т Сортино0.700.98
Коэф-т Омега1.081.11
Коэф-т Кальмара0.150.28
Коэф-т Мартина0.652.16
Индекс Язвы16.65%4.83%
Дневная вол-ть41.93%17.99%
Макс. просадка-73.52%-42.44%
Текущая просадка-64.98%-29.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MNRO и ENZL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNRO и ENZL

С начала года, MNRO показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции MNRO уступали акциям ENZL по среднегодовой доходности: -4.77% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.64%
4.43%
MNRO
ENZL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNRO c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNRO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNRO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNRO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNRO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.65
ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.16

Сравнение коэффициента Шарпа MNRO и ENZL

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ENZL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
0.58
MNRO
ENZL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и ENZL

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ENZL в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNRO
Monro, Inc.
4.05%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%0.59%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и ENZL

Максимальная просадка MNRO за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и ENZL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.98%
-29.21%
MNRO
ENZL

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и ENZL

Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.26%
3.32%
MNRO
ENZL