Сравнение MNRO с ENZL

С начала года, MNRO показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции MNRO уступали акциям ENZL по среднегодовой доходности: -11.47% против 3.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MNRO и ENZL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности ENZL в 2.38%

Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и ENZL.

Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.