PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNRO с ENZL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MNRO и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
5.84%
MNRO
ENZL

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции MNRO уступали акциям ENZL по среднегодовой доходности: -5.19% против 4.76% соответственно.


MNRO

С начала года

-5.94%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

5.38%

1 год

-2.75%

5 лет (среднегодовая)

-16.23%

10 лет (среднегодовая)

-5.19%

ENZL

С начала года

-2.13%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

5.84%

1 год

8.33%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

4.76%

Основные характеристики


MNROENZL
Коэф-т Шарпа-0.090.43
Коэф-т Сортино0.180.75
Коэф-т Омега1.021.08
Коэф-т Кальмара-0.050.21
Коэф-т Мартина-0.221.50
Индекс Язвы16.83%4.97%
Дневная вол-ть41.80%17.50%
Макс. просадка-73.52%-42.44%
Текущая просадка-66.10%-28.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MNRO и ENZL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNRO c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNRO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.090.43
Коэффициент Сортино MNRO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.180.75
Коэффициент Омега MNRO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.08
Коэффициент Кальмара MNRO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.050.21
Коэффициент Мартина MNRO, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.221.50
MNRO
ENZL

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ENZL равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09
0.43
MNRO
ENZL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и ENZL

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ENZL в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNRO
Monro, Inc.
4.18%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%0.59%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.82%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%3.95%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и ENZL

Максимальная просадка MNRO за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и ENZL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.10%
-28.95%
MNRO
ENZL

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и ENZL

Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.29%
3.65%
MNRO
ENZL