PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNRO с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNRO с ENZL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNRO (Monro, Inc.) is a stock, while ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index. Over the past 10 years, MNRO returned -10.46%/yr vs 3.34%/yr for ENZL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNRO и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -19.91%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции MNRO уступали акциям ENZL по среднегодовой доходности: -10.46% против 3.34% соответственно.

MNRO

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-19.91%
6 месяцев
-15.52%
1 год
2.53%
3 года*
-24.67%
5 лет*
-21.08%
10 лет*
-10.46%

ENZL

1 день
-1.64%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.29%
1 год
3.15%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNRO и ENZL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNRO
Monro, Inc.		-19.91%-13.81%-11.99%-33.10%-20.59%11.13%-30.65%15.00%22.21%0.97%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-0.60%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%24.04%

Correlation

The correlation between MNRO and ENZL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2010 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monro, Inc.

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с MNRO:
MNRO с GTMNRO с MPLXMNRO с SWLGX
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWAENZL с EWY

Доходность на риск

MNRO vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNRO
Ранг доходности на риск MNRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNRO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNRO c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNROENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.20

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.39

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.25

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

0.70

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNRO vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ENZL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNROENZLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MNRO и ENZL

Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNROENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.13%

-42.44%

-41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-12.90%

-23.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.01%

-20.67%

-49.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.69%

-36.86%

-41.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.13%

-42.44%

-41.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.10%

-29.65%

-48.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.19%

-12.78%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

4.54%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и ENZL

Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNROENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

6.01%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.74%

13.02%

+19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.86%

15.97%

+40.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.16%

18.59%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.05%

20.44%

+21.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и ENZL

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности ENZL в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.25%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
MNRO
Monro, Inc.		7.19%5.59%4.52%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%

Часто задаваемые вопросы

MNRO and ENZL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNRO has higher volatility (14.27%) compared to ENZL (6.01%). In terms of maximum drawdown, MNRO dropped -84.13% vs ENZL's -42.44%.

ENZL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNRO и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор