PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNRGX с FDSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNRGX с FDSSX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MNRGX (Manor Investment Funds Growth Fund) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MNRGX returned 14.72%/yr vs 15.37%/yr for FDSSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MNRGX charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.

Доходность

Сравнение доходности MNRGX и FDSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manor Investment Funds Growth Fund (MNRGX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNRGX показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 15.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MNRGX имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции FDSSX немного впереди с 15.37%.

MNRGX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
9.27%
С начала года
9.27%
1 год
26.38%
3 года*
17.48%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.72%

FDSSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
15.60%
С начала года
15.60%
1 год
30.46%
3 года*
21.48%
5 лет*
12.28%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNRGX и FDSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNRGX
Manor Investment Funds Growth Fund		9.27%15.41%18.27%22.77%-17.43%27.93%26.64%30.79%-6.01%24.44%
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		15.60%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%32.21%-8.61%24.42%

Correlation

The correlation between MNRGX and FDSSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.91

The correlation between MNRGX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manor Investment Funds Growth Fund

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Часто сравнивают с MNRGX:
MNRGX с MNRMXMNRGX с ONERXMNRGX с FSPGXMNRGX с FTQGXMNRGX с FCGSXMNRGX с IOLZXMNRGX с TILIX
Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FXAIXFDSSX с FLDRFDSSX с QQQFDSSX с VTIFDSSX с VOO

Доходность на риск

MNRGX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNRGX
Ранг доходности на риск MNRGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNRGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNRGX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manor Investment Funds Growth Fund (MNRGX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNRGXFDSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.25

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.02

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.40

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

15.82

-9.30

MNRGX vs. FDSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNRGX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSSX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRGX и FDSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNRGX и FDSSX

Максимальная просадка MNRGX за все время составила -56.04%, примерно равная максимальной просадке FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRGX и FDSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRGXFDSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.04%

-56.77%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-9.19%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-20.86%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-25.22%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.57%

-34.37%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.40%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-9.86%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.97%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MNRGX и FDSSX

Manor Investment Funds Growth Fund (MNRGX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеют волатильность 5.70% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRGXFDSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.16%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

13.91%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.90%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.56%

+0.76%

Сравнение комиссий MNRGX и FDSSX

MNRGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDSSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRGX и FDSSX

Дивидендная доходность MNRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FDSSX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.14%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%
MNRGX
Manor Investment Funds Growth Fund		7.83%8.56%0.00%2.98%5.34%4.81%11.66%3.00%9.20%0.03%0.06%3.46%

Часто задаваемые вопросы

MNRGX and FDSSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDSSX has higher volatility (5.78%) compared to MNRGX (5.70%). In terms of maximum drawdown, MNRGX dropped -56.04% vs FDSSX's -56.77%.

FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNRGX и FDSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор