PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNOVX с MMHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNOVX с MMHVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNOVX (MainStay MacKay New York Tax Free Opportunities Fund) and MMHVX (MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MNOVX is a Municipal Bonds fund managed by MainStay, while MMHVX is a High Yield Muni fund managed by MainStay. Over the past 10 years, MNOVX returned 2.25%/yr vs 3.25%/yr for MMHVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MNOVX charges 0.76%/yr vs 0.87%/yr for MMHVX.

Доходность

Сравнение доходности MNOVX и MMHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay New York Tax Free Opportunities Fund (MNOVX) и MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNOVX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у MMHVX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции MNOVX уступали акциям MMHVX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.25% соответственно.

MNOVX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.71%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.25%

MMHVX

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.16%
1 год
8.92%
3 года*
5.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNOVX и MMHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNOVX
MainStay MacKay New York Tax Free Opportunities Fund		2.53%4.39%2.21%6.55%-12.42%3.68%5.10%7.59%1.92%5.64%
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		2.88%4.27%4.24%8.60%-14.42%6.12%5.18%9.18%4.06%8.60%

Correlation

The correlation between MNOVX and MMHVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г.

0.86

The correlation between MNOVX and MMHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay New York Tax Free Opportunities Fund

MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MNOVX:
MNOVX с MDHVXMNOVX с MTFEXMNOVX с MECVXMNOVX с MSCVXMNOVX с MCYVXMNOVX с APUSXMNOVX с MUJ
Часто сравнивают с MMHVX:
MMHVX с VTEBMMHVX с VWAHXMMHVX с MECVXMMHVX с MCYVXMMHVX с MTFEXMMHVX с MSCVXMMHVX с MDHVX

Доходность на риск

MNOVX vs. MMHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNOVX
Ранг доходности на риск MNOVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNOVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNOVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNOVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNOVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNOVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MMHVX
Ранг доходности на риск MMHVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNOVX c MMHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay New York Tax Free Opportunities Fund (MNOVX) и MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNOVXMMHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.62

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.29

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.63

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.02

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

10.60

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNOVX vs. MMHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNOVX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMHVX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNOVX и MMHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNOVXMMHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.05

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MNOVX и MMHVX

Максимальная просадка MNOVX за все время составила -18.57%, что меньше максимальной просадки MMHVX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNOVX и MMHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNOVXMMHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.57%

-20.86%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.11%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-8.16%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-20.86%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-20.86%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.20%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MNOVX и MMHVX

Текущая волатильность для MainStay MacKay New York Tax Free Opportunities Fund (MNOVX) составляет 1.27%, в то время как у MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что MNOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNOVXMMHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.35%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.58%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.58%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.66%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

5.33%

-0.54%

Сравнение комиссий MNOVX и MMHVX

MNOVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MMHVX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNOVX и MMHVX

Дивидендная доходность MNOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности MMHVX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		3.97%5.31%3.98%3.28%3.47%2.71%3.32%3.83%3.91%3.92%4.20%4.40%
MNOVX
MainStay MacKay New York Tax Free Opportunities Fund		3.71%4.85%3.65%2.92%2.92%2.24%2.68%3.17%3.35%3.42%3.47%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MNOVX and MMHVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMHVX has higher volatility (1.35%) compared to MNOVX (1.27%). In terms of maximum drawdown, MNOVX dropped -18.57% vs MMHVX's -20.86%.

MNOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNOVX и MMHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор