PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNMD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNMD с VOO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNMD или VOO.

Корреляция

Корреляция между MNMD и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNMD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.97%
91.05%
MNMD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNMD:

-0.32

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

MNMD:

0.04

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

MNMD:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MNMD:

-0.27

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

MNMD:

-0.81

VOO:

2.28

Индекс Язвы

MNMD:

30.73%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

MNMD:

78.89%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MNMD:

-96.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MNMD:

-90.96%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, MNMD показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%.

MNMD

С начала года

-8.62%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.36%

1 год

-25.35%

5 лет

-0.95%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNMD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNMD
Ранг риск-скорректированной доходности MNMD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNMD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNMD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNMD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNMD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNMD: -0.32
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино MNMD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNMD: 0.04
VOO: 0.89
Коэффициент Омега MNMD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNMD: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MNMD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNMD: -0.27
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина MNMD, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNMD: -0.81
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа MNMD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNMD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.55
MNMD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNMD и VOO

MNMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MNMD и VOO

Максимальная просадка MNMD за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNMD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.96%
-9.85%
MNMD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MNMD и VOO

Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MNMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.50%
13.96%
MNMD
VOO