PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNMD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MNMDQQQ
Дох-ть с нач. г.129.23%24.75%
Дох-ть за 1 год223.94%32.82%
Дох-ть за 3 года-38.11%9.58%
Коэф-т Шарпа2.361.91
Коэф-т Сортино3.232.55
Коэф-т Омега1.371.35
Коэф-т Кальмара2.282.43
Коэф-т Мартина7.238.85
Индекс Язвы30.47%3.72%
Дневная вол-ть93.41%17.21%
Макс. просадка-96.96%-82.98%
Текущая просадка-88.07%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MNMD и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNMD и QQQ

С начала года, MNMD показывает доходность 129.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
12.89%
MNMD
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNMD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNMD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNMD, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNMD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNMD, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNMD, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.23
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.85

Сравнение коэффициента Шарпа MNMD и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа MNMD на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNMD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
1.91
MNMD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNMD и QQQ

MNMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MNMD и QQQ

Максимальная просадка MNMD за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNMD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.07%
-1.06%
MNMD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MNMD и QQQ

Mind Medicine (MindMed) Inc. (MNMD) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что MNMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.63%
4.99%
MNMD
QQQ