PortfoliosLab logo
Сравнение BND с MNHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и MNHYX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BND и MNHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.98%
132.29%
BND
MNHYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.30

MNHYX:

2.14

Коэф-т Сортино

BND:

1.89

MNHYX:

2.80

Коэф-т Омега

BND:

1.23

MNHYX:

1.48

Коэф-т Кальмара

BND:

0.51

MNHYX:

1.73

Коэф-т Мартина

BND:

3.35

MNHYX:

7.90

Индекс Язвы

BND:

2.05%

MNHYX:

0.97%

Дневная вол-ть

BND:

5.31%

MNHYX:

3.57%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

MNHYX:

-19.69%

Текущая просадка

BND:

-7.18%

MNHYX:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у MNHYX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям MNHYX по среднегодовой доходности: 1.37% против 5.28% соответственно.


BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

MNHYX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.48%

1 год

7.24%

5 лет

8.35%

10 лет

5.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BND и MNHYX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MNHYX в 0.90%.


График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNHYX: 0.90%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и MNHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c MNHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BND: 1.30
MNHYX: 2.14
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BND: 1.89
MNHYX: 2.80
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BND: 1.23
MNHYX: 1.48
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BND: 0.51
MNHYX: 1.73
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BND: 3.35
MNHYX: 7.90

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа MNHYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и MNHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
2.14
BND
MNHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и MNHYX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности MNHYX в 6.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
6.62%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%

Просадки

Сравнение просадок BND и MNHYX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке MNHYX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и MNHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.18%
-2.41%
BND
MNHYX

Волатильность

Сравнение волатильности BND и MNHYX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 2.18%, в то время как у Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
2.48%
BND
MNHYX