PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BND с MNHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и MNHYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BND и MNHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.71%
128.58%
BND
MNHYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

0.31

MNHYX:

2.92

Коэф-т Сортино

BND:

0.46

MNHYX:

3.97

Коэф-т Омега

BND:

1.05

MNHYX:

1.66

Коэф-т Кальмара

BND:

0.12

MNHYX:

3.60

Коэф-т Мартина

BND:

0.87

MNHYX:

18.65

Индекс Язвы

BND:

1.91%

MNHYX:

0.44%

Дневная вол-ть

BND:

5.43%

MNHYX:

2.83%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

MNHYX:

-19.69%

Текущая просадка

BND:

-9.27%

MNHYX:

-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у MNHYX с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям MNHYX по среднегодовой доходности: 1.36% против 5.48% соответственно.


BND

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.41%

1 год

1.67%

5 лет

-0.34%

10 лет

1.36%

MNHYX

С начала года

7.58%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.15%

5 лет

4.95%

10 лет

5.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BND и MNHYX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MNHYX в 0.90%.


MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BND c MNHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.312.92
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.463.97
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.66
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.123.60
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8718.65
BND
MNHYX

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MNHYX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и MNHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
2.92
BND
MNHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и MNHYX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MNHYX в 4.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.33%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
4.80%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%5.00%

Просадки

Сравнение просадок BND и MNHYX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке MNHYX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и MNHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.27%
-2.20%
BND
MNHYX

Волатильность

Сравнение волатильности BND и MNHYX

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65%
1.41%
BND
MNHYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab