PortfoliosLab logo
Сравнение MNHYX с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNHYX и USHY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.98%
37.34%
MNHYX
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHYX:

2.09

USHY:

1.60

Коэф-т Сортино

MNHYX:

2.72

USHY:

2.34

Коэф-т Омега

MNHYX:

1.47

USHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

MNHYX:

1.68

USHY:

1.92

Коэф-т Мартина

MNHYX:

7.59

USHY:

10.03

Индекс Язвы

MNHYX:

0.98%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

MNHYX:

3.57%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

MNHYX:

-19.69%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

MNHYX:

-2.20%

USHY:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.56%.


MNHYX

С начала года

-0.10%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

0.69%

1 год

7.68%

5 лет

8.38%

10 лет

5.30%

USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.42%

5 лет

6.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNHYX и USHY

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNHYX: 0.90%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNHYX и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNHYX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNHYX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MNHYX: 2.09
USHY: 1.60
Коэффициент Сортино MNHYX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNHYX: 2.72
USHY: 2.34
Коэффициент Омега MNHYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MNHYX: 1.47
USHY: 1.35
Коэффициент Кальмара MNHYX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MNHYX: 1.68
USHY: 1.92
Коэффициент Мартина MNHYX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MNHYX: 7.59
USHY: 10.03

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
1.60
MNHYX
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и USHY

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности USHY в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
6.60%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и USHY

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.20%
-0.80%
MNHYX
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и USHY

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) составляет 2.49%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49%
4.20%
MNHYX
USHY