PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNDI.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MNDI.LSPY
Дох-ть с нач. г.7.96%11.74%
Дох-ть за 1 год32.14%28.12%
Дох-ть за 3 года-2.11%10.36%
Дох-ть за 5 лет3.63%14.97%
Дох-ть за 10 лет9.18%12.97%
Коэф-т Шарпа1.242.56
Дневная вол-ть25.10%11.48%
Макс. просадка-74.37%-55.19%
Current Drawdown-11.77%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MNDI.L и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MNDI.L и SPY

С начала года, MNDI.L показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции MNDI.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
296.32%
381.66%
MNDI.L
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mondi plc

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNDI.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondi plc (MNDI.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNDI.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNDI.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNDI.L, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNDI.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNDI.L, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNDI.L, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.53
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.21

Сравнение коэффициента Шарпа MNDI.L и SPY

Показатель коэффициента Шарпа MNDI.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MNDI.L и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.37
2.61
MNDI.L
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDI.L и SPY

Дивидендная доходность MNDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPY в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNDI.L
Mondi plc
0.14%0.04%0.04%0.03%0.06%0.04%0.09%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MNDI.L и SPY

Максимальная просадка MNDI.L за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDI.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-19.20%
-0.06%
MNDI.L
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MNDI.L и SPY

Mondi plc (MNDI.L) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MNDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.82%
3.37%
MNDI.L
SPY